Flytte Gjennomsnittet Trendlinje Periode

I min siste bok Practical Time Series Forecasting: En praktisk guide. Jeg inkluderte et eksempel på å bruke Microsoft Excels flyttende gjennomsnittlig tomt for å undertrykke månedlig sesongmessighet. Dette gjøres ved å lage et linjeplot av serien over tid, og deretter legge til Trendline gt Moving Average (se mitt innlegg om undertrykkende sesongmessighet). Hensikten med å legge til den bevegelige gjennomsnittlige trendlinjen til en tidsplan er å bedre se en trend i dataene, ved å undertrykke sesongmessigheten. Et glidende gjennomsnitt med vindubredde w betyr gjennomsnittsverdi over hvert sett med w påfølgende verdier. For å visualisere en tidsserie, bruker vi vanligvis et sentrert glidende gjennomsnitt med w sesong. I et sentrert glidende gjennomsnitt beregnes verdien av det bevegelige gjennomsnittet på tidspunktet t (MA t) ved å sentrere vinduet rundt tiden t og averaging over w-verdiene i vinduet. Hvis vi for eksempel har daglige data og vi mistenker en ukedagseffekt, kan vi undertrykke den med et sentrert glidende gjennomsnitt med w7, og deretter plotte MA-linjen. En observant deltaker i min online kurs Forecasting oppdaget at Excels glidende gjennomsnitt produserer ikke hva vi forventer: I stedet for gjennomsnittlig over et vindu som er sentrert rundt en tidsperiode, tar det bare gjennomsnittet for de siste w månedene (kalt en etterfølgende glidende gjennomsnitt). Mens tilbakegående bevegelige gjennomsnitt er nyttige for prognoser, er de dårligere for visualisering, spesielt når serien har en trend. Årsaken er at det bakende glidende gjennomsnittet ligger bak. Se på figuren under, og du kan se forskjellen mellom Excels etterfølgende glidende gjennomsnitt (svart) og et sentrert glidende gjennomsnitt (rødt). Det faktum at Excel produserer et trekkende glidende gjennomsnitt i Trendline-menyen, er ganske forstyrrende og misvisende. Enda mer forstyrrende er dokumentasjonen. som feilaktig beskriver den etterfølgende MA som er produsert: Hvis Perioden er satt til 2, blir gjennomsnittet av de to første datapunktene som det første punktet i den bevegelige gjennomsnittlige trendlinjen. Gjennomsnittet av det andre og det tredje datapunktet brukes som det andre punktet i trendlinjen, og så videre. For mer om flyttbare gjennomsnitt, se her: Velge den beste trendlinjen for dine data Når du vil legge til en trendlinje i et diagram i Microsoft Graph, kan du velge en av de seks forskjellige trendregresjonstyper. Datatypen du har, bestemmer hvilken type trendlinje du skal bruke. Trendlinjens pålitelighet En trendlinje er mest pålitelig når R-kvadratverdien er på eller nær 1. Når du passer på en trendlinje til dine data, beregner Graph automatisk sin R-kvadrert verdi. Hvis du vil, kan du vise denne verdien på diagrammet ditt. En lineær trendlinje er en best egnet rett linje som brukes med enkle lineære datasett. Dine data er lineære hvis mønsteret i datapunktene ligner en linje. En lineær trendlinje viser vanligvis at noe øker eller avtar med jevn hastighet. I det følgende eksemplet viser en lineær trendlinje klart at kjølesalg har økt konsekvent over en 13-årig periode. Legg merke til at R-kvadratverdien er 0.9036, som er en god passform til linjen til dataene. En logaritmisk trendlinje er en best egnet buet linje som er mest nyttig når endringshastigheten i dataene øker eller avtar raskt og deretter ut. En logaritmisk trendlinje kan bruke negative andor positive verdier. Følgende eksempel bruker en logaritmisk trendlinje for å illustrere forventet populasjonsvekst hos dyr i et fast romområde, hvor befolkningen utjevnet som plass for dyrene, ble redusert. Legg merke til at R-kvadratverdien er 0,9407, som er en relativt god passform til linjen til dataene. En polynomisk trendlinje er en buet linje som brukes når data svinger. Det er for eksempel nyttig å analysere gevinster og tap over et stort datasett. Ordren til polynomet kan bestemmes av antall svingninger i dataene eller av hvor mange svinger (bakker og daler) dukker opp i kurven. En ordre 2 polynomisk trendlinje har vanligvis bare en bakke eller dal. Ordre 3 har vanligvis en eller to åser eller daler. Ordre 4 har vanligvis opptil tre. Følgende eksempel viser en Order 2-polynomisk trendlinje (en bakke) for å illustrere forholdet mellom hastighet og bensinforbruk. Legg merke til at R-kvadratverdien er 0.9474, som passer godt til linjen til dataene. En kraft trendlinje er en buet linje som er best brukt med datasett som sammenligner målinger som øker med en bestemt hastighet for eksempel akselerasjonen av en racerbil med ett sekunders mellomrom. Du kan ikke opprette en strømtrendelinje hvis dataene inneholder null eller negative verdier. I følgende eksempel vises akselerasjonsdata ved å plotte avstanden i meter etter sekunder. Strømtendenslinjen viser tydelig den økende akselerasjonen. Legg merke til at R-kvadratverdien er 0.9923, som er en nesten perfekt passform av linjen til dataene. En eksponentiell trendlinje er en buet linje som er mest nyttig når dataverdiene stiger eller faller ved stadig høyere priser. Du kan ikke opprette en eksponentiell trendlinje hvis dataene inneholder null eller negative verdier. I det følgende eksempel brukes en eksponentiell trendlinje til å illustrere den avtagende mengden karbon 14 i en gjenstand som den aldrer. Merk at R-kvadratverdien er 1, noe som betyr at linjen passer perfekt til dataene. En glidende gjennomsnittlig trendlinje glatter ut svingninger i data for å vise et mønster eller en trend tydeligere. En glidende gjennomsnittlig trendlinje bruker et bestemt antall datapunkter (angitt av Period-alternativet), gjennomsnitt dem, og bruker gjennomsnittsverdien som et punkt i trendlinjen. Hvis Perioden er satt til 2, for eksempel, brukes gjennomsnittet av de to første datapunktene som det første punktet i den bevegelige gjennomsnittlige trendlinjen. Gjennomsnittet av det andre og det tredje datapunktet brukes som det andre punktet i trendlinjen, og så videre. I følgende eksempel viser en glidende gjennomsnittlig trendlinje et mønster i antall boliger solgt over en 26-ukers periode. Beregning av glidende gjennomsnitt i Excel I denne korte opplæringen lærer du hvordan du raskt beregner et enkelt glidende gjennomsnitt i Excel, hvilke funksjoner å bruke til å flytte gjennomsnittet for de siste N dagene, ukene, månedene eller årene, og hvordan å legge til en glidende gjennomsnittlig trendlinje til et Excel-diagram. I et par nyere artikler har vi tatt en nærmere titt på beregningen av gjennomsnittet i Excel. Hvis du har fulgt bloggen din, vet du allerede hvordan du skal beregne et normalt gjennomsnitt og hvilke funksjoner som skal brukes for å finne vektet gjennomsnitt. I dagens veiledning drøfter vi to grunnleggende teknikker for å beregne glidende gjennomsnitt i Excel. Det som beveger seg i gjennomsnitt Generelt kan glidende gjennomsnitt (også referert til som rullende gjennomsnitt, løpende gjennomsnitt eller flytende gjennomsnitt) defineres som en rekke gjennomsnitt for forskjellige delsett av det samme datasettet. Det brukes ofte i statistikk, sesongjustert økonomisk og værprognosering for å forstå underliggende trender. I aksjehandel er glidende gjennomsnitt en indikator som viser gjennomsnittsverdien av en sikkerhet over en gitt tidsperiode. I næringslivet er det en vanlig praksis å beregne et flytende gjennomsnitt av salg for de siste 3 månedene for å bestemme den siste trenden. For eksempel kan det bevegelige gjennomsnittet på tre måneders temperatur beregnes ved å ta gjennomsnittet av temperaturer fra januar til mars, deretter gjennomsnittet av temperaturer fra februar til april, så fra mars til mai og så videre. Det eksisterer forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt som enkle (også kjent som aritmetiske), eksponentielle, variable, trekantede og vektede. I denne opplæringen ser vi på det mest brukte enkle glidende gjennomsnittet. Beregning av enkelt bevegelige gjennomsnitt i Excel Totalt sett er det to måter å få et enkelt glidende gjennomsnitt på i Excel - ved hjelp av formler og trendlinjealternativer. De følgende eksemplene viser begge teknikker. Eksempel 1. Beregn glidende gjennomsnitt for en bestemt tidsperiode Et enkelt glidende gjennomsnitt kan beregnes på kort tid med AVERAGE-funksjonen. Anta at du har en liste over gjennomsnittlige månedlige temperaturer i kolonne B, og du vil finne et glidende gjennomsnitt i 3 måneder (som vist på bildet ovenfor). Skriv en vanlig AVERAGE-formel for de tre første verdiene, og skriv den inn i raden som svarer til 3-verdien fra toppen (celle C4 i dette eksemplet), og kopier deretter formelen ned til andre celler i kolonnen: Du kan fikse kolonne med en absolutt referanse (som B2) hvis du vil, men sørg for å bruke relative radreferanser (uten tegnet) slik at formelen justeres riktig for andre celler. Husk at et gjennomsnitt beregnes ved å legge opp verdier og deretter dividere summen av antall verdier som skal gjennomsnittes. Du kan bekrefte resultatet ved å bruke SUM-formelen: Eksempel 2. Få glidende gjennomsnitt for en de siste N dagene ukene måneder år i en kolonne Anta at du har en liste over data, f. eks salgstall eller aksjekurser, og du vil vite gjennomsnittet for de siste 3 månedene når som helst. For dette trenger du en formel som vil beregne gjennomsnittet så snart du angir en verdi for neste måned. Hva Excel-funksjonen er i stand til å gjøre dette Den gode gamle AVERAGE i kombinasjon med OFFSET og COUNT. AVERAGE (OFFSET (første celle. COUNT (hele rekkevidde) - N, 0, N, 1)) Hvor N er nummeret på de siste dagene ukene månedene år å inkludere i gjennomsnittet. Ikke sikker på hvordan du bruker denne bevegelige gjennomsnittlige formelen i Excel-regnearkene. Følgende eksempel vil gjøre tingene klarere. Forutsatt at verdiene til gjennomsnitt er i kolonne B som begynner i rad 2, vil formelen være som følger: Og nå kan vi prøve å forstå hva denne Excel-glidende gjennomsnittlige formel faktisk gjør. COUNT-funksjonen COUNT (B2: B100) teller hvor mange verdier som allerede er angitt i kolonne B. Vi begynner å telle i B2 fordi rad 1 er kolonneoverskriften. OFFSET-funksjonen tar celle B2 (det første argumentet) som utgangspunkt, og utligner tellingen (verdien returnert av COUNT-funksjonen) ved å flytte 3 rader opp (-3 i det andre argumentet). Som resultat returnerer den summen av verdier i et område som består av 3 rader (3 i 4. argumentet) og 1 kolonne (1 i det siste argumentet), som er de siste 3 månedene vi ønsker. Endelig sendes returnert sum til AVERAGE-funksjonen for å beregne glidende gjennomsnitt. Tips. Hvis du jobber med kontinuerlig oppdaterbare regneark der nye rader vil bli lagt til i fremtiden, må du sørge for å gi et tilstrekkelig antall rader til COUNT-funksjonen for å imøtekomme potensielle nye oppføringer. Det er ikke et problem hvis du inkluderer flere rader enn det som trengs, så lenge du har den første cellen til høyre, vil COUNT-funksjonen kaste bort alle tomme rader uansett. Som du sikkert har lagt merke til, inneholder tabellen i dette eksemplet data i bare 12 måneder, og likevel leveres rekkevidde B2: B100 til COUNT, bare for å være på lagringssiden :) Eksempel 3. Få glidende gjennomsnitt for de siste N-verdiene i en rad Hvis du vil beregne et glidende gjennomsnitt for de siste N dagene, månedene, årene etc. i samme rad, kan du justere Offset-formelen på denne måten: Anta at B2 er det første nummeret på rad, og du vil ha For å inkludere de siste 3 tallene i gjennomsnittet, har formelen følgende form: Opprette et Excel-glidende gjennomsnittlig diagram Hvis du allerede har opprettet et diagram for dataene dine, legger du til en glidende gjennomsnittlig trendlinje for diagrammet i løpet av sekunder. For dette skal vi bruke Excel Trendline-funksjonen og de detaljerte trinnene følger nedenfor. I dette eksemplet har Ive opprettet en 2-D-kolonnediagram (Sett inn tab gt Charts-gruppe) for salgsdata: Og nå vil vi visualisere det bevegelige gjennomsnittet i 3 måneder. I Excel 2010 og Excel 2007 går du til Layout gt Trendline gt More Trendline Options. Tips. Hvis du ikke trenger å spesifisere detaljene, for eksempel det bevegelige gjennomsnittlige intervallet eller navnene, kan du klikke Design gt Add Chart Element gt Trendline gt Flytte gjennomsnitt for det umiddelbare resultatet. Format Trendline-panelet åpnes på høyre side av regnearket ditt i Excel 2013, og den tilsvarende dialogboksen vil dukke opp i Excel 2010 og 2007. For å finjustere din chat, kan du bytte til Fill amp Line eller Effects-fanen på Format Trendline-panelet og spill med forskjellige alternativer som linjetype, farge, bredde osv. For kraftig dataanalyse, vil du kanskje legge til noen bevegelige gjennomsnittlige trendlinjer med forskjellige tidsintervaller for å se hvordan utviklingen utvikler seg. Følgende skjermbilde viser 2-måneders (grønn) og 3-måneders (mursteinrød) bevegelige gjennomsnittlige trendlinjer: Vel, det handler om å beregne glidende gjennomsnitt i Excel. Eksempelbladet med de bevegelige gjennomsnittlige formler og trendlinje er tilgjengelig for nedlasting - Flytte gjennomsnittlig regneark. Jeg takker for at du har lest og ser frem til å se deg neste uke Du kan også være interessert i: Ditt eksempel 3 ovenfor (Flytt gjennomsnitt for de siste N-verdiene på rad) virket perfekt for meg hvis hele raden inneholder tall. Jeg gjør dette for min golf league hvor vi bruker en 4 ukers rullende gjennomsnitt. Noen ganger er golferne fraværende så i stedet for en poengsum, vil jeg sette ABS (tekst) i cellen. Jeg vil fortsatt at formelen skal se etter de siste 4 poengene og ikke telle ABS enten i telleren eller i nevnen. Hvordan endrer jeg formelen for å oppnå dette Ja, jeg la merke til om cellene var tomme, var beregningene feil. I min situasjon sporer jeg over 52 uker. Selv om de siste 52 ukene inneholdt data, var beregningen feil hvis en celle før de 52 ukene var tom. Jeg prøver å lage en formel for å få det bevegelige gjennomsnittet i 3 periode, setter pris på om du kan hjelpe pls. Dato Produktpris 1012016 A 1,00 1012016 B 5,00 1012016 C 10,00 1022016 A 1,50 1022016 B 6,00 1022016 C 11,00 1032016 A 2,00 1032016 B 15,00 1032016 C 20,00 1042016 A 4,00 1042016 B 20,00 1042016 C 40,00 1052016 A 0,50 1052016 B 3,00 1052016 C 5,00 1062016 A 1,00 1062016 B 5,00 1062016 C 10,00 1072016 A 0,50 1072016 B 4,00 1072016 C 20,00 Hei, jeg er imponert over den enorme kunnskapen og den kortfattede og effektive instruksjonen du gir. Jeg har også en spørring som jeg håper du kan låne talentet ditt med en løsning også. Jeg har en kolonne A på 50 (ukentlig) intervall datoer. Jeg har en kolonne B ved siden av det med planlagt produksjon gjennomsnittlig i uken for å fullføre målet på 700 widgets (70050). I neste kolonne summerer jeg de ukentlige trinnene mine hittil (100 for eksempel) og beregner min gjenværende antall prognose avg per gjenværende uke (ex 700-10030). Jeg vil gjerne fylle ut en graf hver uke som starter med den nåværende uken (ikke begynnelsen x-aksen i diagrammet), med summen (100) slik at mitt utgangspunkt er den nåværende uken pluss gjenværende avgweek (20), og avslutte den lineære grafen ved slutten av uken 30 og y poenget på 700. Variablene for å identifisere riktig celledato i kolonne A og slutte ved mål 700 med en automatisk oppdatering fra dagens dato, forvirrer meg. Kan du hjelpe deg med en formel (Jeg har forsøkt IF logikk med I dag og bare ikke løser det.) Takk Vennligst hjelp med riktig formel for å beregne summen av inntastede timer på en 7-dagers periode. For eksempel. Jeg trenger å vite hvor mye overtid jobber av en person over en rullende 7-dagers periode beregnet fra begynnelsen av året til slutten av året. Total arbeidstid må oppdateres for de 7 rulledagene da jeg går inn i overtidstimene daglig. Takk Er det en måte å få summen av tall for de siste 6 månedene? Jeg vil kunne beregne sum for de siste 6 månedene hver dag. Så syk trenger det å oppdatere hver dag. Jeg har et Excel-ark med kolonner hver dag for det siste året og vil etter hvert legge til flere hvert år. noen hjelp ville bli verdsatt som jeg er stumped Hei, jeg har et lignende behov. Jeg må opprette en rapport som viser nye klientbesøk, antall klientbesøk og andre data. Alle disse feltene oppdateres daglig i et regneark. Jeg må trekke dataene for de foregående 3 månedene, fordelt på måned, 3 uker etter uker og siste 60 dager. Er det en VLOOKUP, eller en formel, eller noe jeg kan gjøre som vil koble til arket blir oppdatert daglig, som også vil tillate at min rapport oppdateres dailyMoving Averages - Enkle og eksponentielle flytende gjennomsnitt - Enkel og eksponentiell introduksjon Flytte gjennomsnitt øker prisdataene til danner en trend-indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser. Til tross for denne tøysen, beveger bevegelige gjennomsnitt en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands. MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average (SMA) og Exponentential Moving Average (EMA). Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Here039s et diagram med både en SMA og en EMA på den: Simple Moving Average Calculation Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder. De fleste bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs dividert med fem. Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir droppet da nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i det bevegelige gjennomsnittet dekker de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet (11) og legger til det nye datapunktet (16). Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet (12) og legge til det nye datapunktet (17). I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 over totalt syv dager. Legg merke til at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg også merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det bevegelige gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de foregående fire dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet går til lag. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Vektingen som brukes på den siste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode039s EMA i den første beregningen. For det andre, beregne vektingsmultiplikatoren. Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt. Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. Et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt bruker en 18,18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18.18 EMA. En 20-årig EMA gjelder en vei på 9,52 til den siste prisen (2 (201) .0952). Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode. Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi verdien som EMA039-parameteren: Nedenfor er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og en 10- dag eksponentiell glidende gjennomsnitt for Intel. Enkle bevegelige gjennomsnitt er rett frem og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet begynner med den enkle glidende gjennomsnittsverdien (22,22) i den første beregningen. Etter den første beregningen tar den normale formelen over. Fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsmål, blir dens virkelige verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere. Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å forsvinne. StockCharts går tilbake minst 250 perioder (vanligvis mye lenger) for beregningene, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren Jo lengre det bevegelige gjennomsnittet, desto mer lagret. Et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og ta kort tid etter at prisene svinger. Kortflytende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre seg. I motsetning til dette, inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som reduserer det. Lengre bevegelige gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å forandre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å bytte kurs. Tabellen over viser SampP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere. Selv med januar-februar-tilbakegangen holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Enkel vs eksponentiell flytende gjennomsnitt Selv om det er klare forskjeller mellom enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor de siste prisene - og de siste prisendringene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle bevegelige gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle bevegelige gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Flytte gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt. Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA. EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte å bli lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA dukket opp over en måned etter EMA. Lengder og tidsrammer Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Kortvarige gjennomsnitt (5-20 perioder) passer best for kortsiktige trender og handel. Chartister interessert i langsiktige trender ville velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre. 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære. På grunn av lengden er dette klart et langsiktig glidende gjennomsnitt. Deretter er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange diagrammer bruker de 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnittene sammen. Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært tidligere, fordi det var lett å beregne. Man lagde bare tallene og flyttet desimaltegnet. Trend Identification De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som nevnt ovenfor er preferansen avhengig av hver enkelt person. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser. Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker. Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig opptrend. Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M (MMM) med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnittsverdier fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008. Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen av dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de oppstår (i beste fall) eller etter at de oppstår (i verste fall). MMM fortsatte ned til mars 2009 og økte deretter 40-50. Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. Når det gjorde det, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers To bevegelige gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene. John Murphy kaller dette den dobbelte crossover-metoden. Dobbeltoverganger innebærer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktige. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA, vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med på lang sikt. Et kystovergang skjer når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er også kjent som et gyldent kors. Et bearish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er kjent som et dødt kryss. Flytte gjennomsnittsoverganger gir relativt sent signaler. Tross alt har systemet to forsinkende indikatorer. Jo lengre bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er lagringen i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar tak. Imidlertid vil et glidende gjennombruddssystem produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt tredelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Tabellen over viser Home Depot (HD) med en 10-dagers EMA (grønn prikket linje) og 50-dagers EMA (rød linje). Den svarte linjen er den daglige lukkingen. Å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober (1), men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av november (2). Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i januar (3) skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset varede ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagen noen dager senere (4). Etter tre dårlige signaler forløste det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene økte over 20. Det er to takeaways her. For det første er crossovers utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til siste 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal flytte over 50-dagers EMA med en viss mengde før du handler. For det andre kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse kryssene. MACD (10,50,1) viser en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponentielle glidende gjennomsnittene. MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillatoren (PPO) kan brukes på samme måte som prosentandeler. Vær oppmerksom på at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle glidende gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle (ORCL) med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD (50,200,1). Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 12-årig periode. De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler. En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. Nok en gang jobber glidende gjennomsnittsoverganger godt når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverskridelser Flytte gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter under det bevegelige gjennomsnittet. Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre bevegelige gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man vil se etter bullish prisoverganger bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Åpenbart vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er oppe. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i en større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den store opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric (EMR) med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Aksjen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene flyttet raskt over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler (grønne piler) i harmoni med større opptrinn. MACD (1,50,1) vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs. MACD (1,50,1) er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. Et langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Figuren over viser NY Composite med det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger under forskudd. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøt, virket det 200-dagers glidende gjennomsnittet som motstand rundt 9500. Forvent ikke eksakte støtte - og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overskudd. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Konklusjoner Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt. Tross alt er trenden din venn, og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt sikrer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men også gi sent signal. Don039t forventer å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør bevegelige gjennomsnitt ikke brukes alene, men i forbindelse med andre komplementære verktøy. Chartister kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legge til bevegelige gjennomsnitt til StockCharts-diagrammer Flytte gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk. Med rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk. Et komma brukes til å skille mellom parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre (tidligere) eller høyre (fremtidige). Et negativt tall (-10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder. Et positivt tall (10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til høyre 10 perioder. Flere bevegelige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken. StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et glidende gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruke Flytte Gjennomsnitt med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner: Bullish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5 - dag EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Bearish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et fallende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bearish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Videre studie John Murphy039s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper ved å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk analyse av finansmarkedene John Murphy