Forex The Best Måte Å Tjene En God Inntekt Of Penger

Thread: Kan Forex hjelpe oss med å tjene god inntekt (8) Forex er den nyttige kilden til alle oss. Du kan si at forex er diamant i handelsmarkedet og også tegn på suksess for sine handelsmenn å overleve og møte målene. Det er veldig viktig å få fortjeneste fra handelsmarkedet. Først av alt hører du demo veldig nøye med forex, lær teknikker med full konsentrasjon og vet om foredrag i handel veldig bra, sammenlignet med andre nye kjøpere. Nå er du i stand til å jobbe bedre i en positiv retning. Forex Forum mt5 ndash Introduksjon. Forex markedet er høy avkastning og risikabelt middel for å ta fortjeneste ved drift med valutakursene. Instrumenter for arbeid på Forex markedet på mange måter fastslå resultatet av valutahandling gjort av Forex markedsdeltakere ndash meglere. Hver Forex megler tilbyr sin egen terminal, men det meste av meglere og forhandlere er enige om å velge MetaTrader 4 og MetaTrader 5 terminaler. Dette forumet er laget for de som foretrekker terminalen til MetaTrader-serien i handel på Forex. Forex Forum mt5 ndash handel diskusjon. Forex markedet prognoser, uavhengige meninger av nybegynnere handelsmenn og eksperter i valutamarkedet ndash alt dette finner du på Forex forum for handel diskusjon. Solid erfaring med arbeid på Forex er å foretrekke, men alle kommer, inkludert Forex-nybegynnere, kan komme og dele sin mening også. Gjensidig hjelp og dialog ndash hovedmålet med kommunikasjon på Forex-forum, viet til handel. Forex Forum mt5 ndash dialog med meglere og handelsmenn (om meglere). Hvis du har negativ eller positiv erfaring med å jobbe med Forex megler, kan ndash dele det på Forex Forum, relatert til spørsmålene om Forex service kvalitet. Du kan legge igjen en kommentar om megleren som forteller om fordeler eller ulemper med arbeidet hos Forex med det. De samlede handelsrapporter av meglere utgjør en vurdering. I denne vurderingen kan du se ledere og utenforstående i Forex-tjenester markedet. Gratis diskusjoner på Forex Forum mt5 Du er en handelsmann og vil slappe av Da Forex Forum for gratis diskusjoner er for deg. Det er ingen tvil om at samtalen på emner nær Forex-markedet er fortrinnsrett. Her finner du vitser om handelsmenn, karikatur av Forex meglere og fullverdig Forex off top. Bonuser for kommunikasjon på Forex Forum mt5 Dette forumet er laget av handelsmenn for handelsmenn og er ment for å oppnå profitt. Imidlertid gir hvert innlegg på Forex-forumet sin forfatter en forex-bonus. som kan brukes i Forex trading på kontoen åpnet med en av forumsponsorene. Denne lille gaven presenteres med sikte på å belønne profesjonelle handelsfolk for brukt tid på vårt forum. Vi setter pris på ditt valg av Forex forum mt5 som en plattform for kommunikasjon. Alle klokkeslett er GMT 2. Klokka er nå 01:55. Drevet av vBulletinreg Versjon 4.1.2 Copyright copy2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Designet av Insta Media GroupHvordan du kan tjene penger på trading Forex EUR 10.000 x 1.18 US 11.800 EUR 10.000 x 1.25 US 12.500 En valutakurs er bare forholdet mellom en valuta verdsatt mot en annen valuta. For eksempel angir USDCHF-valutakursen hvor mange amerikanske dollar du kan kjøpe en sveitsisk franc, eller hvor mange sveitsiske franc du må kjøpe en amerikansk dollar. Slik leser du et Forex Quote Valutaene er alltid sitert i par, for eksempel GBPUSD eller USDJPY. Grunnen til at de er sitert i par er at i hver valuta-transaksjon kjøper du samtidig en valuta og selger en annen. Her er et eksempel på en valutakurs for det britiske pundet mot amerikanske dollar: Den første børsnoterte valutaen til venstre for skråstrek (82208221) er kjent som basisvalutaen (i dette eksemplet, det britiske pundet), mens det andre en til høyre kalles telleren eller sitatvalutaen (i dette eksempelet, amerikanske dollar). Når du kjøper, forteller valutakursen hvor mye du må betale i enheter i tilbudsvalutaen for å kjøpe en enhet av basisvalutaen. I eksemplet ovenfor må du betale 1,51258 amerikanske dollar for å kjøpe 1 britisk pund. Når du selger, forteller vekslingskursen hvor mange enheter av sitatvalutaen du får for å selge en enhet i basisvalutaen. I eksemplet ovenfor mottar du 1,51258 amerikanske dollar når du selger 1 britisk pund. Basisvalutaen er 8220basis8221 for kjøp eller salg. Hvis du kjøper EURUSD, betyr dette ganske enkelt at du kjøper basisvaluta og samtidig selger tilbudsvalutaen. I caveman-snakk, 8220buy EUR, selg USD.8221 Du vil kjøpe paret hvis du tror at basisvalutaen vil sette pris på (verdi) i forhold til tilbudsvalutaen. Du vil selge paret hvis du tror at basisvalutaen vil avskrives (tap av verdi) i forhold til tilbudsvalutaen. LongShort Først bør du avgjøre om du vil kjøpe eller selge. Hvis du vil kjøpe (som faktisk betyr å kjøpe basisvalutaen og selge sitatvalutaen), vil du at basisvalutaen skal stige i verdi og da vil du selge den tilbake til en høyere pris. I trader8217s snakker, kalles dette 8220going long8221 eller tar 8220long posisjon.8221 Bare husk: lang kjøp. Hvis du vil selge (som egentlig betyr å selge basvalutaen og kjøpe tilbudsvalutaen), vil du at basisvalutaen skal falle i verdi, og da vil du kjøpe den tilbake til en lavere pris. Dette kalles 8220going short8221 eller tar 8220short posisjon8221. Bare husk: short selling. Day Trading Inntekt Potensielle For Forex Traders og CFD Traders Jeg har lagt ut en annen artikkel, Posisjonering for Forex Traders og CFD Traders. som tjener som grunnlag for stillingsstørrelsen som skal brukes i denne artikkelen. Hvis du finner ut at forutsetningene i seksjonene nedenfor er for konservative til din smak, kan du sjekke ut den artikkelen av grunnene bak. Denne artikkelen er lenge, så få deg en kopp kaffe (eller te, eller energidrikke, eller hva som helst) og ta deg tid til å lese den. Betydningen av tålmodighet Mange forexhandlere og CFD-forhandlere tror at de trenger eksepsjonell flaks for å gjøre store valutahandel forex. Det er ikke sant. For å gjøre gode penger trading forex konsekvent, alt du trenger er en halv anstendig handelsstrategi med matchende handelskapital. Du kan ikke starte med nok kapital til å tjene mye penger i begynnelsen, men det er ikke viktig. Det som er viktig er at du må være konsekvent i å utføre handelsstrategien din slik at du kan samle nok handelskapital. På en måte handler forex og CFDs med svært liten startkapital som den profesjonelle pokerscenen. Flertallet av de profesjonelle pokerspillerne lærer sine ferdigheter fra handel med små betstørrelsestabeller. De spiller ikke bare noen få ganger eller til og med noen få hundre ganger på disse bordene for å samle sine første innsats for innkjøp til de store pokerturneringer. De spilte tusenvis av hender for å samle både erfaring og bankroll. Disse profesjonelle pokerspillerne kan gjøre en anstendig levende ved å fortsette å spille pokerspill på bord (både ekte og online) som tilbyr større innsatsstørrelse. Men noen av dem ville velge å delta i store turneringer for å se om de kan få en stor pause. De som går inn i de store turneringene med alle pengene de samlet inn for innkjøp, kan ikke være i stand til å ta med noen premiepenger, og dermed miste alle gevinster og må starte om igjen. I dette tilfellet gjør de pokerspillerne det samme som forex - og CFD-handlende som øker sin posisjonsstørrelse, noe som markant ignorerer risikoen for å miste alt i handelsregnskapet. Hvis ting trer ut, så vil handelsmannen se på en betydelig økning i den tilgjengelige kapitalen for å handle med. Vel, hvis ting ikke trener i trader8217s favør, må denne handelsmannen starte om igjen. Det er ingen absolutt rett eller galt i en situasjon der det øker stillingsstørrelsen så mye at risikoen for å miste alle pengene på handelskontoen blir en reell mulighet. Hvert markedsscenario som utfolder seg i sanntid er forskjellig. Det er markedets probabilistiske natur. Bare vær sikker på at du forstår at muligheten for å miste kontoen er reell og mulig, 2. du har vurdert konsekvensen, og viktigst av alt, 3. forberedt mentalt for å håndtere det negative resultatet. Før du kommer til poenget med å møte denne avgjørelsen, må du imidlertid ha tålmodighet til å slipe gjennom bankrolloppbyggingsprosessen. Kraften til skalerbarhet Forex og CFD trading tilbyr de mest fleksible plasseringsstørrelsesalternativene som er tilgjengelige for små handelsfolk. Derfor er det mulig å øke stillingsstørrelsen jevnt for å forbedre total ytelse. Følgende er den projiserte utførelsen av en handelsmann som handler euro dollar flere ganger om dagen med en gjennomsnittlig fortjeneste på 20 pips per handel, og at næringsdrivende vil justere stillingsstørrelsen hver 100 handler. Legg merke til at i begynnelsen forventes profitten per handel på 6 år. Det er et lite beløp. Og mange mennesker som ikke har erfaring med handel, ville ha lyst til å øke sin stillingsstørrelse raskt, slik at de kan tjene mer penger raskere. Problemet er at økende stillingsstørrelse for fort vil enkelt ødelegge kontoen hvis den ikke er gjort riktig. Derfor fokuserer på potensialet og holder seg til en plan som er rimelig og gjennomførbar, alltid bedre enn å rushing mot målstreken. I følge eksemplet ovenfor, som ikke er så fjernt for mange dagers handelsmenn som tar hensyn til prisbevegelsen tett, vil en daghandler som gjør 3 til 5 handler en dag, trolig nå 100 bransjer innen en måned eller to. En meget konsekvent handelsmann som har en stabil strategi og følger denne planen uten ulykker og ingen avvik fra gjennomføringen av planen, ville kunne akkumulere en sluttbalanse innen årets slutt (eller ved slutten av 600 handler) ville være 48 500. Jeg legger ut beregningen på de neste nivåene av stillingsstørrelse fra bordet. Hvis du betaler oppmerksomhet, vil du kunne finne ut det enkelt. Du vil også kunne finne ut fortjenestepotensialet på samme måte. Dette er kraften til skalerbarhet. Den samme handelsstrategien som genererer kun 6 per handel i gjennomsnitt i begynnelsen, kan også generere 264 per handel i gjennomsnitt når den utføres med stillingsstørrelse på 132 000 i stedet for den opprinnelige 3000. En posisjonsstørrelse på 132 000 er ikke stor i valutamarkedet i det hele tatt. Flytte posisjoner på størrelse 300.000 til 500.000 er heller ikke et problem under travle markeds timer. Utover det må du tenke på din innvirkning på markedet med dine bestillinger i illikvide forhold. Likviditet og slippe Jeg viser deg bare en veldig enkel vekstplan trading forex. Den eksisterer og det er mulig å gjøre det. Det kan ta deg 6 måneder. Det kan ta deg 3 år. Tiden som trengs for å komme til det punktet du har en anstendig størrelse handelskonto varierer avhengig av personen. Det er ikke noe du kan skynde deg. Bare husk at når du kommer til poenget med 200.000 stillingsstørrelse, må du slutte å øke stillingsstørrelsen til den foreskrevne prisen. Du må begynne å jobbe med strategi som gjør at du kan handle enda større posisjonsstørrelse, eller diversifisere til handel med andre forexpar. Hvorfor diversifisere fra en vinnende strategi når det virker så bra Problemet ligger i det faktum at tilnærmingen som virker med liten kontostørrelse, er hovedsakelig scalping-strategier. Noen kaller det som handler strømmen. Det gjør at du kan få en del av handlingen i markedet og fungerer veldig bra opp til en viss utvide. Slike strategier vil ha utførelsesproblem hvis du prøver å gjøre det i stor skala. Slippage blir et veldig reelt problem når gjennomsnittlig fortjeneste er bare 20 pips og at slippage spiser inn i det med 5 pips eller mer. Avhengig av meglerhuset du bruker, og også den nøyaktige strategien du bruker, kan du kanskje presse stillingsstørrelsen større, men til slutt ved 500.000 rekkevidde må du håndtere likviditetsproblemet fortsatt. Det er bedre å løse problemet ved å holde din nåværende strategi for å arbeide med en rimelig størrelse slik at du har kapital tildelt for diversifisering i handel med andre forexpar andor-strategier. Overvei overgangen fra den lille kontostørrelsen (mindre enn 50 000) til rimelig kontostørrelse eller handelskapital (opp til om lag 200 000) som flaskehalseperioden, det er den mest sannsynlige tiden da en god handelsmann som kan slå, si en 5.000 konto, inn i 30.000 i måneder, går busted på bare noen få uker. En handelsmann som kan kjøre kontoen opp 6 ganger den opprinnelige kapitalen, er ikke dum. Trader har åpenbart gjort noe riktig. Problemet er imidlertid at underveis i å samle hovedstaden, i motsetning til å spille pokere, kan næringsdrivende lett avvike fra sin opprinnelige arbeidsstrategi for å optimalisere for dagens markedsmiljø. Selv en liten endring av en god strategi vil drastisk endre risikoprofilen og ytelsen til strategien. I denne situasjonen, men det er mest sannsynlig at næringsdrivende ikke engang vet at han driver bort fra arbeidsmetoden fordi avslappet pengeforvaltning ofte kan komme seg bort under visse markedsforhold som er mer tilgivende. Derfor er det viktig for næringsdrivende å sørge for at handelsplanen følges ordentlig. Hvis handelsplanen følges nøye, men ytelsen er fortsatt slipping, er det viktig å gi deg tid ved å redusere stillingsstørrelsen og observere objektivt hvis strategien ikke lenger fungerer, eller det er bare en av de perioder hvor metoden har en tøff tid å tjene penger. Ved å holde din opprinnelige strategi for å handle i en redusert posisjon, får du deg til å gi deg selv plass til å teste ut nye strategier. Hvis du for eksempel har handlet kontoen din fra 1000 til 25 000, kan du vurdere å senke posisjonens størrelse til bare 15 000. Bruk deretter de andre 10.000 som din kapital for å teste nye strategier. Det er best å holde stillestørrelsen så liten som mulig for de nye strategiene. Denne gangen er du imidlertid ikke kontanter festet til bare 1000 du starter med. Du kan prøve flere strategier med å si 2000 bak hvert eksperiment. Så lenge du gjør dette nøye som hvordan du startet, vil dette påskynde prosessen din ved å finne nye måter å handle på din konto mer effektivt. Mange profesjonelle dag handelsfolk trading forex gjør bare 50 til 60 pips per dag netto i gjennomsnitt. Det er ikke så mye i det hele tatt. De skaller ikke så ofte som det er lettere å opprettholde flere posisjoner som handler svingene. Tjenesten i hjemmet per enhet som handles, forblir omtrent det samme som for å drive strømmen. selv om med få handler. Årsaken til likheten i ytelse er at innfangning av svingutbytte krever relativt større risiko per handel, som ikke er mulig med svært små handelsregnskap. Disse handlende gjør anstendig mengde penger fordi de gjør det med størrelse. Likevel hører vi sjelden eller leser noen som fortelle denne enkle sannheten til nybegynnere. Det er deres hardt opptjente visdom. Jeg antar ikke at mange mennesker liker å dele dette. De hjemmet kjører vi hører folk fortsetter å snakke om, er herligheten handler. De snakker også poeng i sosial sammenkomst, men de er ikke normen. Nybegynnere forveksler ofte at disse herlighetshandlerne er grunnene til at noen handelsmenn kan gjøre det stort. Den herligheten handler bare frosting på toppen av en bærekraftig handel karriere. De er ferdig på siden med begrenset risiko og påvirker vanligvis ikke de daglige handelsrutinene til disse forhandlerne. Hemmeligheten til trading forex vellykket for de fleste forhandlere er å starte små og lære å handle strømmen. Etter å ha samlet nok kapital, må handelsmannen lære det neste settet av ferdigheter for å mestre swing trading, selv om tidsrammen er bare dagshandel. På den tiden vil forhandleren kunne bære anstendig posisjonsstørrelse, noe som gjør det mulig å få en god levetid på handelsresultatet. Inntektspotensialet for handelsforex og CFD er ikke det annerledes enn å handle emini SampP (se Day Trading Income Potential for Index Trader) med tilsvarende handelskapital. Forskjellen ligger imidlertid i overgangsproblemet som er nevnt ovenfor. Traders som handler med emini SampP indeks futures, lider ikke av dette problemet generelt på grunn av sin bedre likviditet ved hvert minste pristilvækst (sannsynligvis et av de beste markedene i dette aspektet) og ikke-retningsmessig volatilitet (slik at effektiv scalping blir mulig). Traders trading forex kan starte med mindre konto størrelse og ha fordelen av å kunne handle mindre posisjon størrelse og lettere å skalere opp stillingene med svært liten inkrementell størrelse, men må håndtere slippe problemet senere hvis deres trading stil avhenger tungt av svært små fortjenestemål. Ingen kan øke hastigheten på prosessen med å utvikle seg fra å handle i strømmen til handel med svingene for deg. Du trenger opplevelsen selv, slik at du kan håndtere endringer i handelsmiljøet i fremtiden uten å gå i panikk. Som jeg nevnte mange ganger i mine andre skrifter, tar det personlig vekst for å gjøre deg til en konsekvent lønnsom handelsmann. Tråd: Beste måten å tjene penger på forex med lav risiko Forex Forum Nigeria Presentasjon Du er velkommen til Forex Forum Nigeria som fungerer som en virtuell salong for kommunikasjon av handelsfolk på alle nivåer. Forex er et dynamisk utviklende finansmarked som er åpent 24 timer i døgnet. Alle kan få tilgang til dette markedet via et meglerfirma. På dette forumet kan du diskutere de mange fordelene med handel på valutamarkedet og alle aspekter av online trading på MetaTrader4 og MetaTrader5 plattformer. Forex Forum Nigeria Handelsdiskusjoner Hvert forum kan bli med på en diskusjon av ulike problemer, inkludert de som er relatert til Forex, men ikke begrenset til. Forumet er designet for å dele meninger og nyttig informasjon og er åpen for både fagfolk og nybegynnere. Gjensidig hjelp og toleranse er høyt verdsatt. Hvis du vil dele deg med andre eller utdype dine kunnskaper om handelskunst, er du hjertelig velkommen til forumtråder dedikert til handelsdiskusjoner. Forex Forum Nigeria Dialog mellom meglere og forhandlere (om meglere) For å lykkes på Forex, er det avgjørende å velge et meglerfirma med due diligence. Sørg for at megleren er virkelig pålitelig Dermed vil du være uigennemsiktig for mange risikoer og vil gjøre lønnsomme handler på Forex. På forumet er en rangering av meglere representert, den er basert på kommentarer igjen av sine kunder. Legg inn din mening om meglerfirmaet du jobber med, det vil hjelpe andre handelsfolk til å unngå feil og velge en god megler. Unleashed kommunikasjon på Forex Forum Nigeria På dette forumet kan du snakke om ikke bare handelsproblemer, men andre emner du liker. Offtopping er tillatt i en spesiell tråd også Humor, filosofi, sosiale problemer eller praktisk visdom omtale alt du er interessert i, inkludert forex trading hvis du liker Bonuser for kommunikasjon på Forex Forum Nigeria De som poster meldinger på forumet kan motta pengerbonuser og bruk dem til handel på en konto av en forumsponsor. Forumet er ikke ment for å tjene penger, men forumites kan få disse små bonusene som belønning for tiden som tilbys på forumet, og dele visninger på valutamarkedet og handel. Alle klokkeslett er GMT. Nå er klokka 11:57. Drevet av vBulletintrade Versjon 4.0.8 Kopier kopi 2017 vBulletin Solutions, Inc. Alle rettigheter reservert.

Forex Trading Strategien Und Methoden Der

Metoden er Forextrading, og det er Forexhandel, metoder og strategier, hvem som er interessert i å handle. Bei den Strategien unterscheidet man beispielsweise zwischen eher konservativen und zwischen risikoreichen Strategien. Den konservative strategien og handelsmetoden har vært en avgjørende faktor, og det er i all hovedsak i stabile Whrungen investiert wird, og andre erfaringer fra Anleger ser bort med Absicherungen i Form von Stopps. Zudem werden meistens Hebel in unteren Bereik zwischen 10 en 50 verwendet, sodass mit dem Margin ein grerer zwischenzeitlicher Verlust abgedeckt werden kann. Im Zuge der spekulativeren Strategier for å gjøre bruk av en Anger Enen mglichst hohen Utnyttelse, spekuliert i erster Linje med den så gjengitte eksotischeren Whrungen og verwendet meistens som Profi-Trader med et diagram og eventuelt automatiske handelsprogrammer. Handelsmetode på grunnlag av grunnleggende grunnleggende grunnlag for å utveksle handelsmetoder og strategier kan være en følge av at det ikke er noen grunnleggende informasjonskriterier som er basert på strategien. Damit ist gemeint, der anleger Seine Entscheidungen eher danach ausrichtet, ob es bezglich einer Whrung Vernderungen der fundamentalen Daten gibt, beispielsweise wirtschaftliche oder politische Einflsse, oder ob e die die Charttechnik ausschlaggebend fr die Kauf - und Verkaufsentscheidungen sind. Da dør fundamentene Daten sich einerseits heute eher geringfgig auf die Kurse auswirken und zudem nur in greren Abstnden solche Daten und Neuigkeiten aus dem fundamentalen Bereich gibt, se die meisten Anleger mittlerweile die Analyze von Charts vor, aus der dannet regelmig auch bestimmte Handelssignale ergeben . Selbst handeln oder ein automates Handelssystem nutzen Es gibt noch eine weitere Mglichkeit, hvem dør Trading Methods in zwei growth Gruppen kan se nærmere på hva som er basert på grunnlaget for handelens durchfhrt. Nun wird man zunchst einmal natrlich denken, dass selbstverstndlich der Anleger auch de Forex Trading durchfhrt. Das ist in vielen Fllen svar auch så, jedoch gibt es eine zunehmende Anzahl von Anlegern, die das Trading einer Software berlassen. Bei dieser Software handler på grunnlag av et volumutomatisk handelssystem. Das System basiert auf verschiedenen Analyser, analyser av diagramanalyser, bakgrunn av versjoner Handelssignale. Auf der Grundlage dieser Handelssignale, som er en av de mest kjente, og de har en tendens til å se ut som om de har et praktisk utgangspunkt. Alt mulig Stopps und Absicherungen knnen mit integriert werden. Solche Automaten Handelssysteme sind eher fr fortgeschrittene Devisen-Trader geeignet und auch fr Anleger, die wense Zeit fr den Handel mit Devisen investieren mchten. Forex Trading: Grunnlag, Strategier og Metoder for den utviklingen Devisen-Trader Jens Klatt hadde sin vekst i markedet, og er med i Sediment-Analyze og Dem Commitment of Traders Report (CoT). Er det meg selv? Leser med dem relativ neuen tema Oppførselskunnskap og utfordringer. Finanzmarkteheorie vertraut. Der Devisenmarkt stell den gretten Handelsplatz der Welt und setzt tglich die Unglaubliche Summen av 5000 Milliarder US-Dollar um. Der Aktienhandel fant seg berwiegend an den regulierten Brsen statt, whrend der Devisenhandel grtenteils en auerbrslichen Handelspltzen abgewickelt wird. Jens Klatt seier Tradern und denjenigen, som ikke er en av dem, og det er en av de største markedene som Privat - og Kleinanleger. Min seiner Lektre bleibt der Devisenmarkt keine reine Theorie, sondern wird zur gelebten Praxis. Scheinbar unlogische Kursverlufe, nach unten, wenn es nicht nach oben gehen sollte und umgekehrt, mit Klatts Lektre finner Trader Antworten auf viele Fragen. Die Brsenweisheit: Kjøpe rykter, selg faktaene som er skrevet av Anfngern wie Fortgeschrittenen gleichermaen. Das Buch er 14. november 2014 i FinanzBuch Verlag erschienen. Der Chefanalyst von DailyFX Deutschland har hatt med meg Forex-Bestseller sertifisert Eksperterende arbeidsledere er i stand til å opprettholde og kommunisere de komplekse Sachverhalte globalt Finanzmrkte mit Grafiken, Vergleichen, Fallbeispielen, ansprechenden Gliederungen und Zusammenfassungen am Ende eines jeden Kapitels. Er erzhlt die Geschichte des Finanzmarktes und erklrt die Grundbegriffe des Devisenhandels. Das Kapitel zur Fundamentalanalyse erlutert til spannende Weise die Japanse Geldpolitik und ihre Auswirkung auf den Yen. Klatt beskreibt alle wichtigen, eng mit dem Finanzmarkt verbundene Themen, wie die Entwicklung des Amerikanischen Arbeitsmarktes und ihre Auswirkung auf den US-Dollar. Der Finanzmarktexperte wendet sich auch dem relativ neuen Thema Behavioral Finance zu und macht seine Leser mit der verhaltensorientierten Finanzmarkteheorie vertraut. Aufgelockert wird diese Theorie durch eingestreute Anekdoten aus dem Alltag eines Brsenprofis, die ein Einblick i global Marktgeschehen vermitteln. Der Trading-Profi hat eine growth Lcke to dem deutschen Buchmarkt geschlossen, den fest fest, vor seinem Fachwerk gab es der tiefergehende Literatur, die mit dem Thema Forex Trading beschftigt hat. Auf 256 Seiten merker interessierte Trader und dieigenigen, die mit dem Thema Devisenhandel liebugeln, die Offene, ehrliche und Autentische Kunst, mit der Jens Klatt Seine Leidenschaft beschreibt. Er det noe som gjør det mulig, er det kritisk med den Vorteilen og Nachteilen, den muligheten og risikoen for å få det til. Er macht keine falschen Versprechungen, hvem er mannen, og det er en handel med millioner kroner. Die Fachlektre konzentriert sich auf den Alltag und die Realitt des Finanzmarktes. Sie erklrt wichtige Themen wie Margin Calls, Slippage und Orderausfhrungsmodelle. Das Forex-Werk har det av Konkurrenzprodukten ab, da det er viktig for autoriseringen av sedimentanalysen (Stimmungsbarometer der Investoren et der Brse) og Dem Commitment of Traders Report (CoT, Beobachtung und Dokumentation von Handelsaktiviter Groer Marktteilnehmer durch die Commodity Futures Handelskommisjonen) auseinandergesetzt haben. Der Leser er opprettet av Unterschied Zwischen Dealing-Desk og Non-Dealing-Desk-Brokern. denn der findigste Trader realisiert einen negativen Schnitt, wenn er fra den falschen Broker entscheidet. Der Autor beskreibt, wie der Markt functioniert, welche Filter eret zu sollten und wie Kleinanleger Richtig verhalten, um erfolgreiche Trades zu realisieren. Die Seiten 189 bis 239 erklren gut strukturiert und logisch die typischen Anfngerfehler und dazu passend Vermeidungsstrategien. Jens Klatt regter Seine Leser Zum Nachdenken og er opptatt av Wunsch, som er knyttet til dem tema. Sein Werk ist jedoch nicht ausschlielich fr Forex-Trader geeignet, uten at du er en av de mest berømte online-handelsmerkene, og du er kjent med Retail-segmentet, og det er ikke bare en av de andre, men også den DAX, bertragbar. Jetzt auf Amazon. de bestellen Bewertung von Buches Der Markt schlft nicht und Sie Bestellen Sie unseren kostenlos Newsletter and inherzren Sie immer Neuste und Wichtigste aus den Bereichen Aktien, Brsen, Broker und vieles mehr Vielen Dank fr Ihre Anmeldung. Etwas ist schief gelaufen. Unsere Garantie. Ihre E-postadressen er ikke et problem, og du kan ikke sende beskjed om nyhetsbrev. TradingOne. de gir deg beskjed om at du ikke kan få spammeldinger og meldinger om abonnement på nyhetsbrev. Risikowarnung: Bitte beach Sie Sie das mit dem Devisenhandel (Forex Trading) ein bedeutendes Risiko forbundes. Sie sollten sich der Risiken er bevist. Totalbelastet risikostyring: Der Finanzhandel (som Devisen, Rohstoffe, Indizes og Aktien) med en, men jeg er ikke enig i risikoen, og det er ikke en av de mest anerkjente Anleger-myndighetene. Sehen Sie sorgflltig Ihre Ziele beim Investieren, Ihre Finanzielle Situation, Ihre Bedrfnisse sowie Ihre Erfahrungen und Kenntnis der Materie in Betracht, bevor Sie dem Online Handel Handel. Beachten Sie, dass vergangene Vennlig hilsen Garantie fra die zuknftige Performance sind. Beim Handeln und mit der Spekulation von Devisen oder Optionen knutter Sie Ihre Geldeinlage ganz oder teilweise verlieren. Handeln Sie mit Geld, dessen Verlust Sie sich problemlos leisten knnen. Seier at alle Risikoen er oppsiktsvekkende, dø med dem Online-Handel forbundne sind. Sammeln Sie vor der Einzahlung tiefgehende Erfahrungen beim Handel mit fiktivem Geld. Sie knnen så dø von Ihnen gewhlte Strategie ohne finanzielles Risikotest. Sind Sie bereits unser Fan auf Facebook Jetzt Fan bei Facebook ble Moment bitte Nichts mehr verpassen Sind Sie bereits unser Fan auf Facebook Erhalten Sie Neuigkeiten und Hintergrundwissen runden om temaet Brse sowie tiefe Einblicke in die Welt der Trader. Unabhngige Testberichte, Analyser, Videos og vieles mehr. Ja, jeg vil ikke være enig med oss. Vi er takknemmelige for å se Trading Trading-strategier for Forex Trading Der Trading med ForexDevisen er grunnen til at vi er interessert i å skaffe oss en fortjeneste. Es wurde in der Vergangenheit schon sehr hufig nach unterschiedlichen Methoden gesucht, um den Devisenhandel sicherer zu machen. Allerdings er der Handel med Whrungen nicht nur eine Mglichkeit, om aus dem Bauch heraus zu handeln. Zur gleichen Zeit bieten sich unterschiedliche Metoden en, der Handel handles om muss, um Erfolge zu erhalten. Erfolgreichste Trading-Strategien sind von Usern hufig ausgewhlt, um sicherzustellen, dass keine Verluste gemacht werden. Schlielich kann es vor allem zu Beginn eines Handel immer wieder zu Verlusten kommen, die nicht vorhergesagt werden konnten. Damit der Handel erfolgreich verluft, sind unterschiedliche Trading-Strategien einzuhalten. Diese sind zuerst kennenzulernen, um einen umfangreichen Eindruck zu erhalten. Der Handel mit Devisen er darber hinaus nicht voreilig zu handhaben. Viel Geduld und Durchhaltevermgen wird verlangt, om unter zu zuichen, dass die aktuellen Werte des Forexmarktes mithilfe der technischen Analysera omfangreich untersucht werden knnen. Die Trading-Strategien, Die von Anfngern, ble fortalt av den strategien av Profis. Profis nutzen nmlich nicht nur eine Kombination aus unterschiedlichen Trading-Strategien, sondern zur gleichen Zeit sind weitere Hilfsmittel im Spiel, die eine sichere Vorhersage ermglichen. Eine Kombinasjon er den mest viktige Trading-Strategien sind zumammenzufassen, om den handel som følger med. Var det en strategi Strategi med strategi-strategien, og det er i ferd med å være i linjene. Grundstzlich kann der Handel mit Devisen blind durchgefhrt werden, ohne dass Analysen no andere Hilfsmittel eingesetzt werden. Der Handel var herlig, jedoch nicht einfacher, sondern komplizierter. Om den handel med Whrungen ikke som Glcksspiel endte med lenkene, sind unterschiedliche Facts wichtig, die eine gute Renditechance mglich machen. Eine Strategie er eine Vorgehensweise, damit der Handel med den rette midtveien. Eine Strategie kan være et handelsinstrument orientere og se hvordan det ser ut. Sikkert å se, da er det handlet med deg, og du vil være glad for det. Eine Strategie ist fr Anfnger und auch fr Fortgeschrittene notwendig. Schlielich kann nur mit einem Plan en Handel erfolgreich werden. Anfnger nutzen leichte Trading-Strategien, som er et alternativ til Trend-Strategie. Her kommer du til å handle og Geld eingesetzt, wenn ein Trend erkennbar ist. Mithilfe von der technischen Analyseres av Bollinger Bands, slik at Trendlinien als de Indikatoren genutzt, om ein Trend anerkennen zu knnen. Weitere Strategien bietet der Forexhandel natrlich auch an. Strategien fra den Forex Handel Grundstzlich kan det være et stort problem med å få tak i det, og det er viktigere. Strategier er de som er interessert i handel med hvem som helst. Die zahlreichen Strategien sollten nicht nur i Kombinasjon mit den Werten Forex Brokers zu handeln sein, sondern zur gleichen Zeit werden Echtzeitcharts bentigt. Diese Charts helfen dabei, die aktuellen Werte zu analysieren, um einen Handel durchzufhren. Erfolgreichste Trading-Strategien sichern unter anderem zu, dass nicht nur ein Kursus schäell und przise analysiert wird, sondern zur gleichen Zeit die wichtigsten Daten zur Analyze eingesetzt werden knnen. Om eine Strategie zu verfolgen sind unterschiedliche Indikatorer notwendig. Diese helfen dabei, einen Kurs einzuschtzen. Bekannte Strategien, dø for den Forex Handel interessant sind, sind unterem folgende Strategier: Natrlich knnen en dieser Stelle eller vielle mer Strategier ble gjenopprettet, de jedoch den Rahmen sprengen wrden. Jeder Hndler hater meg selv, og jeg er en av de mest kjente handelsmennene. Grundstzlich gibt es der Erschaffung von Strategien keine Verbote und kein Ende. Allerdings ist es wichtig, dass jeder Hndler selbst entscheidet, wie handelt und mit welcher Strategie er der whlsten fhlt. Jeg er en av de mest kjente strategier i verden som har blitt anerkjent, og det er ikke noe strategier som jeg er vant til, og jeg er en av de andre erfolgreichen Tradern anzuknpfen. Grundstzlich ist die Trend-Strategie am wichtigsten und ebenso am einfachsten umzusetzen. Der Trader satt opp av Trend-Strategie, som ble dannet av Wert, og ble drevet av Trend. Wie bereits schon hufig aufgefhrt werden konnte, ist der Trend der Freund des Hndlers. Trenden er vennen din, heit es unter den Hndlern, die Nicht gegen einen Trend setzen sollten. Dementsprechend mssen fr die Analysere eines Wertes unterschiedliche Indikatoren eingesetzt werden, um einen Trend zu erkennen. Unter anderem sind Trendlinien und auch Trendkanle zu zeichnen, die in die Echtzeitcharts eingefhrt werden sollten. Auerdem er døden Nutzung von den zahlreichen Oszillatoren wichtig. Darunter zhlen unter anderem folgende Analysemittel: Selbstverstndlich kann der Hindler auch darber hinaus sicherstellen, dass er heller ikke Hilfsmittel nutzt, um einen Trend zu erkennen. Die Meisten Hndler wenden sich an diese Werte, om einen ersten Eindruck eines Kurses erhalten zu knnen. Neben der Trend-Methode er aber enuch eine Trend-Umkehr leicht zu analysieren. Hier wird ein Kurs angeschaut, der er unter anderem in den letzten Stunden entwickelt hat. Her finner du også Hndler og Guten Eindruck erhalten, der er aktuelt steget eller falt ist. Her er det noen som vet hva Hilfestellung der Charts bentigt. Kerzencharts sind die beste Mglichkeit, om erste Anzeichen fr einen umkehrenden Trend zu erkennen. Immerhin wird auf diesem Weg gesichert, dass die unterschiedlichen Erffnungs - und Schlusskurse eingesehen knnen und zur gleichen Zeit fr eine Wertung ausreichen. Besondere Kerzensignale sind zu beachten, om en transkripsjon og en dementsprechend den kursen fra et yrkesområde. Wichtig ist darber hinaus, die Besonderen Details der Kursschwankungen zu beobachten, die zustzlich durch einen Wirtschaftskalender einzusetzen sind. Die Meisten Hndler verlassen sich nmlich nicht nur auf die Analyze der Kurse. Det er ikke noe problem å kalle på Kalender, der er de mest vesentlige. Aufgrund der Daten er en anerkjennelse, som er en av de mest berømte bebjørene i Bezug. Somit wren vil være her for å oppleve handel og strategi. Das fundamentale Handeln basiert av Suche etter aktuelen wirtschaftlichen Ereignissen. Die Kombination aus der technischen Analyze und den wirtschaftlichen Daten kan eine besser Vorhersage sicherstellen. Die Hndler erhalten auf diesem Weg bessere Hinweise i Bezug til de aktuelen Trading-Daten, die sie zu beachten haben. Viele Anfnger settes auf das Scalping. Einer Strategie, bei der innerhalb sehr kurzer Zeitrume handles wird. Maksimal fnf Minuten dauert ein Handel, var jedoch nicht zu Beginn zu raten ist. I diesem Zeitraum kan det være en kurs for å beskytte vern, var lederen av Sinn des Handels sein sollte. Den stabile handelskonferansen er drevet av Voraussetzung, og er et forretningsmessig forretningsmessig næringsliv. Kombinieren statt starrer Handel Am wichtigsten ist die Kombination von Handelsstrategien. Am Anfang, der er ikke noe vi har erfaring med, og er et av dem som er en av dem, og vi har alle våre strategiske strategier. Unterschiedliche Anbieter weisen ein derartiges Testkonto på og sichern zu, dass unter anderem unendlich ofte ohne Verluste handelt werden kann. Eine Kombination der erfolgreichsten Handelsstrategien er den beste Mglichkeit, om den Handel etter sine egne produkter. Vor allem die Suche nach einem Trend ist beim Devisenhandel wichtig. Das sichert zu, dass sich nicht starr ein einen Plan gehalten wird. Den fleksible handelen er veldig interessant, og det er et godt valg for Forexhandels mglich. Die Trendstrategie und die Trendumkehrstrategie ermglichen durch die Analyze der Chartkerzen einen Trendkurs zu handeln. Ob en aktueller Aufwrts - eller Abwrtstrend handler med, er det bedre. Wichtig er lediglich nur, dass man sich relativ sicher ist, welche Strategie bevolgt werden mchte. I einigen Fllen kan det hende at handelen er synlig, når du er i Beispiel en kurs etter en Wirtschaftsereignis, som er overordnet eller ikke. Jedoch er her darauf zu agten, dass nicht frher als fnf Minuten nach Bekanntgabe des wirtschaftlichen Ereignisses handles wird, um keine Verluste zu erhalten. Das Austesten der Metoden er vår forpliktelse til å opprettholde. Brokerempfehlung: ActivTrades En interessant Forex Broker ist der Anbieter ActivTrades. Der Anbieter hat seinen Sitz in London, og den britiske Finanzaufsicht FSA regelt. Auerdem er ikke en forhandler med Whrungen som er megler, men det er ikke så mye som CFDs handles. Aktien und Indizes sowie Rohstoffe sind ebenso gerne als Finanzprodukt zu handeln. Aufgrund der umfangreichen Auswahl konnte sich der Broker in der Verzienheit sehr gut auf dem Markt durchsetzen. Dementsprechend hoch ist die Mitgliederzahl, die stetig weiter ansteigt. Interessant og så ser hochwertig beskrivelsen av Kundendienst von ActivTrades. Der Anbieter kan ikke si noe om engelsk. Kundesupport aufweisen, sondern sind auch deutschsprachige Mitarbeiter vorhanden, die fr deutschen Kunden verantwortlich sind. Der Anbieter kann jederzeit per Mail oder auch per Live-Chart kontaktiert werden, om aktuell Fragen zu klren. Interessant er auerdem der Handel med dem neuen Metatrader 5. der angeboten wird. Unterschiedliche Vorteile weist der MT5 auf, die der vorherigen Version noch nicht angeboten werden konnten. Das macht den Handel einfacher und sehr erstrebenswert. Erfolgreichste Trading-Strategien fr Forex Trading ble sist endret: 1. oktober 2015 av SarahM0

Flytting Gjennomsnitt R Prosjekt

Slik beregner du glidende gjennomsnitt uten å bruke filter () Det er et zillion svar på dette, fordi spørsmålet ditt er virkelig: Hvordan glatter jeg en tidsserier Så du kan søke på passende søkeord. Mitt svar er: bruk ikke bevegelige gjennomsnitt - det er patetisk gammelt. loess er en av de zillioner av alternativer du kan vurdere. Legg inn på CV (statistikk) for andre statistiske alternativer for utjevning av tidsserier. Også, kvoteringsforutsetningen du uttrykte ovenfor, er feil. Type konstruksjoner er (R-nivå) sløyfer. Så har du gjort leksene dine ved å lese En Intro til R (cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. pdf) eller andre webveiledninger. Hvis ikke, vennligst gjør det før du legger inn det videre. Bert Gunter Genentech Nonclinical Biostatistics (650) 467-7374 quotData er ikke informasjon. Informasjon er ikke kunnskap. Og kunnskap er absolutt ikke visdom. Quot H. Gilbert Welch På ma, 17. februar 2014 kl. 10:45 skrev C W lthidden email gt: gt Hei liste, gt Hvordan beregner jeg et glidende gjennomsnitt uten å bruke filter (). filter () synes ikke å gi vektede gjennomsnitt. gt gt ser jeg på å søke (), tapply. Men ingenting quote. gt gt For eksempel, gt gt datlt-c (1:20) gt-middel (dat1: 3) gt-middel (dat4: 6) gt-middel (dat7: 9) gt-middel (dat10: 12) gt gt etc. forstå poenget med søknaden er å unngå sløyfer, hvordan skal jeg inkorporere gt denne ideen til å bruke en søknad () gt gt Takk, gt Mike gt gt alternativ HTML-versjon slettet gt gt gt skjult e-postliste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt Les leseplanleggeren R-project. orgposting-guide. html gt og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. Svar på dette innlegget av tmrsg11 17. februar 2014 kl. 10:45 skrev CW: gt Hei liste, gt Hvordan beregner jeg et glidende gjennomsnitt uten å bruke filter (). filter () synes ikke å gi vektede gjennomsnitt. gt gt ser jeg på å søke (), tapply. Men ingenting quote. gt gt For eksempel, gt gt datlt-c (1:20) gt-middel (dat1: 3) gt-middel (dat4: 6) gt-middel (dat7: 9) gt-middel (dat10: 12) gt gt etc. forstå poenget med søknaden er å unngå sløyfer, hvordan skal jeg inkorporere gt denne ideen til å bruke en apply () gt Konstruer en vektor for å gruppere og bruke tapply. Modulo divisjon er en vanlig metode for å oppnå dette. Noen ganger kan seq-funksjonen brukes hvis du justerer lengden riktig. gt tapply (dat, (0: ​​(lengde (dat) -1)) 3, middel) 0 1 2 3 4 5 6 2,0 5,0 8,0 11,0 14,0 17,0 19,5 tapply (dat, runde 3), lenlengden (dat)))), menes) 1 2 3 4 5 6 7 1,5 4,5 8,0 11,0 14,5 18,0 20,0 Kommentaren om vektingsdose synes ikke å være eksemplifisert i ditt eksempel. gt Takk, gt Mike gt gt alternativ HTML-versjon slettet gt gt gt skjult e-post adresseliste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt VENNLIGST les leseplanleggeren R-project. orgposting-guide. html gt og gi kommentar, minimal, selv - oppbygget, reproduserbar kode. David Winsemius Alameda, CA, USA Åpne dette innlegget i gjenget visning Rapporter innhold som upassende Re: Hvordan beregne glidende gjennomsnitt uten å bruke filter () Som svar på dette innlegget av Rui Barradas For 5 poeng flytte gjennomsnitt, filtrer (x, side2, filterrep (15, 5)), mot, filter (x, side2, filterrep (1, 5) Har de samme effekt, siden totalt må være 1. Gabor amp Rui: Jeg er klar over dyreparken, gjorde jeg Jeg vil ikke installere en pakke for en funksjon. Samme grunn til sos-pakken. David, takk, det er det jeg leter etter. På Måned, 17. februar 2014 klokken 02:07 skrev Rui Barradas lithidden email gt: gt Hello , gt gt Mange pakker har en movind-gjennomsnittsfunksjon, for eksempel pakke gt prognose. Eller gt gtbibliotek (sos) gt findFn (quotvoving averagequot) gt gt I ditt eksempel er det du ikke beregner, bare et glidende gjennomsnitt, men i gt kan beregnes med noe som følgende. gt gt s lt - (seqalong (dat) - 1) 3 gt sapply (split (dat, s), mean) gt Hopp dette hjelper, gt gt Rui Barra das gt gt Em 17-02-2014 18:45, C W escreveu: gt gtgt Hei liste, gtgt Hvordan beregner jeg et glidende gjennomsnitt uten å bruke filter (). filter () synes ikke å gi vektede gjennomsnitt. gtgt gtgt Jeg ser på søk (), tapply. Men ingenting quote. gtgt gtgt For eksempel, gtgt gtgt datlt-c (1:20) gtgt mean (dat1: 3) gtgt mean (dat4: 6) gtgt mean (dat7: 9) gtgt mean (dat10: 12) gtgt gtgt etc. gtgt gtgt I forstå poenget med søknaden er å unngå sløyfer, hvordan skal jeg legge inn denne ideen til å bruke en søknad () gt gt gtgt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt skjult e-postliste gtgt stat. ethz. chmailmanlistinfor - hjelp gtgt VENNLIGST les lesingsveiledningen R-project. org gtgt posting-guide. html gtgt og gi kommentar, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. gtgt gtgt alternative HTML-versjon slettetUsing R for Time Series Analysis Time Series Analysis Denne heftet forteller deg hvordan du bruker R statistisk programvare for å utføre enkle analyser som er vanlige når du analyserer tidsseriedata. Dette heftet antar at leseren har noen grunnleggende kunnskaper om tidsserieanalyse, og hovedfokuset i heftet er ikke å forklare tidsserieanalyse, men heller å forklare hvordan man utfører disse analysene ved hjelp av R. Hvis du er ny i tidsserier analyse, og ønsker å lære mer om noen av konseptene som presenteres her, vil jeg anbefale Open University-boken 8220Time series8221 (produktkode M24902), tilgjengelig fra Open University Shop. I dette heftet bruker jeg tidsseriedatasett som har blitt gjort tilgjengelig av Rob Hyndman i hans tidsserier databibliotek på robjhyndmanTSDL. Hvis du liker dette hefte, kan du også sjekke ut brosjyren min ved å bruke R for biomedisinsk statistikk, litt-book-of-r-for-biomedical-statistics. readthedocs. org. og min hefte på å bruke R for multivariate analyse, little-book-of-r-for-multivariate-analysis. readthedocs. org. Les tidsseriedata Det første du vil gjøre for å analysere tidsseriedataene dine, er å lese det inn i R, og å plotte tidsserien. Du kan lese data inn i R ved hjelp av skanningsfunksjonen (), som forutsetter at dataene dine for suksessive tidspunkter er i en enkel tekstfil med en kolonne. For eksempel inneholder filen robjhyndmantsdldatamisckings. dat data om dødsårsaken til suksessive konger i England, som begynner med William the Conqueror (original kilde: Hipel og Mcleod, 1994). Datasettet ser slik ut: Bare de første linjene i filen har blitt vist. De tre første linjene inneholder noen kommentarer til dataene, og vi vil ignorere dette når vi leser dataene inn i R. Vi kan bruke dette ved å bruke 8220skip8221-parameteren for skanningsfunksjonen (), som angir hvor mange linjer øverst på filen å ignorere. For å lese filen til R, ignorerer de tre første linjene, skriver vi: I dette tilfellet er dødsaldoen til 42 påfølgende konger i England blitt lest inn i variabelen 8216kings8217. Når du har lest tidsseriedataene i R, er neste trinn å lagre dataene i en tidsserieobjekt i R, slik at du kan bruke R8217s mange funksjoner for å analysere tidsseriedata. For å lagre dataene i en tidsserieobjekt, bruker vi ts () - funksjonen i R. For eksempel, for å lagre dataene i variabelen 8216kings8217 som en tidsserieobjekt i R, skriver vi: Noen ganger angir du dataserierdataene du kan ha blitt samlet inn med jevne mellomrom som var mindre enn ett år, for eksempel månedlig eller kvartalsvis. I dette tilfellet kan du angi antall ganger dataene ble samlet inn per år ved å bruke 8216frequency8217-parameteren i ts () - funksjonen. For månedlige tidsseriedata angir du frekvens12, mens du for kvartalsvise tidsseriedata, stiller du frekvens4. Du kan også angi det første året som dataene ble samlet inn, og det første intervallet i det året ved å bruke parameteren 8216start8217 i ts () - funksjonen. For eksempel, hvis det første datapunktet tilsvarer andre kvartal 1986, ville du sette startc (1986,2). Et eksempel er et datasett av antall fødsler per måned i New York City, fra januar 1946 til desember 1959 (opprinnelig innsamlet av Newton). Disse dataene er tilgjengelige i filen robjhyndmantsdldatadatanybirths. dat Vi kan lese dataene i R, og lagre den som en tidsserieobjekt ved å skrive: På samme måte inneholder filen robjhyndmantsdldatadatafancy. dat månedlig salg til en suvenirbutikk på en strandby i Queensland, Australia, for januar 1987-desember 1993 (originale data fra Wheelwright og Hyndman, 1998). Vi kan lese dataene inn i R ved å skrive: Plotting Time Series Når du har lest en tidsserie i R, er det neste trinnet vanligvis å lage et plott av tidsseriedataene, som du kan gjøre med plot. ts () - funksjonen i R. For eksempel, for å plotte tidsserier av dødsaldoen til 42 påfølgende konger i England, skriver vi: Vi kan se fra tidsplanen at denne tidsseriene nok kunne beskrives ved hjelp av en additivmodell, siden tilfeldige svingninger i dataene er omtrent konstant i størrelse over tid. På samme måte, for å plotte tidsserier av antall fødsler per måned i New York City, skriver vi: Vi kan se fra denne tidsserien at det ser ut til å være sesongvariasjon i antall fødsler per måned: det er en topp hver sommer , og en trough hver vinter. Igjen ser det ut til at denne tidsserien trolig kunne beskrives ved hjelp av en additiv modell, da sesongmessige svingninger er omtrent konstant i størrelse over tid og synes ikke å avhenge av tidsserien, og tilfeldige svingninger synes også å være omtrent konstant i størrelse over tid. På samme måte, for å plotte tidsserien til det månedlige salget til souvenirbutikken på en strandbyby i Queensland, Australia, skriver vi: I dette tilfellet ser det ut til at en additivmodell ikke passer for å beskrive denne tidsserien, siden størrelsen av sesongmessige svingninger og tilfeldige svingninger synes å øke med nivået av tidsseriene. Dermed må vi kanskje forandre tidsserien for å få en transformert tidsserie som kan beskrives ved hjelp av en additivmodell. For eksempel kan vi forandre tidsserien ved å beregne den naturlige loggen til de opprinnelige dataene: Her ser vi at størrelsen på sesongmessige svingninger og tilfeldige svingninger i de loggformede tidsseriene ser ut til å være omtrent konstant over tid og gjøre ikke avhengig av tidsserienivået. Dermed kan de log-transformerte tidsseriene trolig bli beskrevet ved hjelp av en additivmodell. Dekomponeringstidsserie Avkomponering av en tidsserie betyr å skille den inn i komponentene, som vanligvis er en trendkomponent og en uregelmessig komponent, og hvis det er en sesongmessig tidsserie, en sesongbestemt komponent. Dekomponering av ikke-sesongdata En ikke-sesongmessig tidsserie består av en trendkomponent og en uregelmessig komponent. Nedbrytning av tidsseriene innebærer å prøve å skille tidsseriene inn i disse komponentene, det vil si estimering av trendkomponenten og den uregelmessige komponenten. For å estimere trendkomponenten i en sesongmessig tidsserie som kan beskrives ved hjelp av en additivmodell, er det vanlig å bruke en utjevningsmetode, for eksempel å beregne det enkle glidende gjennomsnittet av tidsseriene. SMA () - funksjonen i 8220TTR8221 R-pakken kan brukes til å glatte tidsseriedata med et enkelt bevegelige gjennomsnitt. For å bruke denne funksjonen må vi først installere 8220TTR8221 R-pakken (for instruksjoner om hvordan du installerer en R-pakke, se Hvordan installere en R-pakke). Når du har installert 8220TTR8221 R-pakken, kan du laste inn 8220TTR8221 R-pakken ved å skrive: Du kan da bruke 8220SMA () 8221-funksjonen til å glatte tidsseriedataene. For å bruke SMA () - funksjonen må du angi rekkefølgen (span) for det enkle glidende gjennomsnittet, ved hjelp av parameteren 8220n8221. For eksempel, for å beregne et enkelt bevegelige gjennomsnitt av rekkefølge 5, setter vi n5 i SMA () - funksjonen. For eksempel, som omtalt ovenfor, vises tidsserien til dødsaldoen til 42 påfølgende konger i England, ikke-sesongmessig, og kan sannsynligvis beskrives ved hjelp av en additivmodell, siden tilfeldige svingninger i dataene er omtrent konstant i størrelse over tid: Således kan vi prøve å estimere trendkomponenten i denne tidsserien ved å utjevne ved hjelp av et enkelt glidende gjennomsnitt. For å glatte tidsseriene ved å bruke et enkelt glidende gjennomsnitt av rekkefølge 3, og plotte de glatte tidsseriedataene, skriver vi: Det ser fortsatt ut til å være ganske mange tilfeldige svingninger i tidssjiktene glattet ved hjelp av et enkelt glidende gjennomsnitt på rekkefølge 3. For å estimere trendkomponenten mer nøyaktig, vil vi kanskje prøve å utjevne dataene med et enkelt glidende gjennomsnitt av en høyere rekkefølge. Dette tar litt av prøve-og-feil, for å finne riktig mengde utjevning. For eksempel kan vi prøve å bruke et enkelt glidende gjennomsnitt av rekkefølge 8: Dataene jevnet med et enkelt glidende gjennomsnitt av rekkefølge 8 gir et tydeligere bilde av trendkomponenten, og vi kan se at de engelske kongers dødsår ser ut til å har gått ned fra om lag 55 år til rundt 38 år under regjering av de første 20 kongene, og deretter økt etter det til rundt 73 år ved slutten av regjeringen til den 40. konge i tidsseriene. Dekomponerende sesongdata En sesongbasert tidsserie består av en trendkomponent, en sesongkomponent og en uregelmessig komponent. Nedbrytning av tidsserien betyr å skille tidsseriene i disse tre komponentene: det vil si estimering av disse tre komponentene. For å estimere trendkomponenten og sesongbestanddelen av en sesongmessig tidsserie som kan beskrives ved hjelp av en additivmodell, kan vi bruke 8220decompose () 8221-funksjonen i R. Denne funksjonen anslår trend, sesongmessige og uregelmessige komponenter i en tidsserie som kan beskrives ved hjelp av en additiv modell. Funksjonen 8220decompose () 8221 returnerer et listobjekt som resultat der estimatene for sesongkomponenten, trendkomponenten og uregelmessig komponent lagres i navngitte elementer i listemodene, henholdsvis 8220seasonal8221, 8220trend8221 og 8220random8221. For eksempel, som omtalt ovenfor, er tidsserien av antall fødsler per måned i New York City sesongmessig med en topp hver sommer og gjennom hver vinter, og kan sannsynligvis beskrives ved hjelp av en additiv modell siden sesongmessige og tilfeldige svingninger synes å For å estimere trenden, sesongmessige og uregelmessige komponenter i denne tidsserien skriver vi: De estimerte verdiene for sesong-, trend - og uregelmessige komponenter lagres nå i variabler birthstimeseriescomponentsseasonal, birthstimeseriescomponentstrend og birthstimeseriescomponentsrandom. For eksempel kan vi skrive ut estimerte verdier av sesongkomponenten ved å skrive: De estimerte sesongfaktorene er gitt for månedene januar til desember, og er de samme for hvert år. Den største sesongfaktoren er for juli (ca. 1,46), og den laveste er for februar (ca. -2.08), noe som tyder på at det synes å være en topp i fødselene i juli og et trough i fødselen i februar hvert år. Vi kan plotte den estimerte trenden, sesongmessige og uregelmessige komponenter i tidsseriene ved å bruke 8220plot () 8221-funksjonen, for eksempel: Plottet ovenfor viser den opprinnelige tidsserien (topp), den estimerte trendkomponenten (andre fra toppen), Anslått sesongkomponent (tredje fra toppen), og estimert uregelmessig komponent (bunn). Vi ser at den estimerte trendkomponenten viser en liten nedgang fra ca 24 i 1947 til ca 22 i 1948, etterfulgt av en jevn økning fra da til til rundt 27 i 1959. Sesongjustering Hvis du har en sesongmessig tidsserie som kan beskrives ved å bruke En tilleggsmodell, kan du sesongjustere tidsseriene ved å estimere sesongkomponenten, og trekke den estimerte sesongkomponenten fra de opprinnelige tidsseriene. Vi kan gjøre dette ved å anslå sesongkomponenten beregnet av 8220decompose () 8221-funksjonen. For eksempel å justere sesongjusteringen av antall fødsler per måned i New York City, kan vi estimere sesongkomponenten ved å bruke 8220decompose () 8221, og deretter trekke sesongkomponenten fra den opprinnelige tidsserien: Vi kan da plotte sesongjusterte tidsserier som bruker 8220plot () 8221-funksjonen ved å skrive: Du kan se at sesongvariasjonen er fjernet fra sesongjusterte tidsserier. Den sesongjusterte tidsserien inneholder nå bare trendkomponenten og en uregelmessig komponent. Prognoser som bruker eksponensiell utjevning Eksponensiell utjevning kan brukes til å lage kortsiktige prognoser for tidsseriedata. Enkel eksponensiell utjevning Hvis du har en tidsserie som kan beskrives ved hjelp av en additiv modell med konstant nivå og ingen sesongmessighet, kan du bruke enkel eksponensiell utjevning for å gjøre kortsiktige prognoser. Den enkle eksponensielle utjevningsmetoden gir en måte å estimere nivået på nåværende tidspunkt. Utjevning styres av parameteren alfa for estimering av nivået på det nåværende tidspunktet. Verdien av alfa ligger mellom 0 og 1. Verdier av alfa som er nær 0 betyr at liten vekt er plassert på de siste observasjonene når du lager prognoser for fremtidige verdier. For eksempel inneholder filen robjhyndmantsdldatahurstprecip1.dat totalt årlig nedbør i tommer for London, fra 1813-1912 (originale data fra Hipel og McLeod, 1994). Vi kan lese dataene inn i R og plotte den ved å skrive: Du kan se fra plottet at det er omtrent konstant nivå (gjennomsnittet forblir konstant på omtrent 25 tommer). De tilfeldige svingninger i tidsseriene ser ut til å være omtrent konstant i størrelse over tid, så det er sannsynligvis hensiktsmessig å beskrive dataene ved hjelp av en additivmodell. Dermed kan vi lage prognoser ved hjelp av enkel eksponensiell utjevning. For å lage prognoser ved hjelp av enkel eksponensiell utjevning i R, kan vi passe på en enkel eksponensiell utjevningsforutsigbar modell ved å bruke 8220HoltWinters () 8221-funksjonen i R. For å bruke HoltWinters () for enkel eksponensiell utjevning, må vi sette parameterne betaFALSE og gammaFALSE i HoltWinters () - funksjonen (beta - og gamma-parametrene brukes til Holt8217s eksponensiell utjevning, eller Holt-Winters eksponensiell utjevning, som beskrevet nedenfor). Funksjonen HoltWinters () returnerer en listevariabel, som inneholder flere navngitte elementer. For eksempel, for å bruke enkel eksponensiell utjevning for å lage prognoser for tidsserien av årlig nedbør i London, skriver vi: Utgangen fra HoltWinters () forteller oss at den estimerte verdien av alfa-parameteren er ca. 0,024. Dette er svært nær null, og forteller oss at prognosene er basert på både nyere og mindre nyere observasjoner (selv om det legges noe mer vekt på de siste observasjonene). Som standard gjør HoltWinters () bare prognoser for samme tidsperiode som dekkes av våre originale tidsserier. I dette tilfellet inkluderte vår originale tidsserie nedbør for London fra 1813-1912, så prognosene er også for 1813-1912. I eksemplet ovenfor har vi lagret utdataene fra HoltWinters () - funksjonen i listevariabelen 8220rainseriesforecasts22221. Prognosene laget av HoltWinters () lagres i et navngitt element i denne listevariabelen som heter 8220fitted8221, slik at vi kan få sine verdier ved å skrive: Vi kan plotte de opprinnelige tidsseriene mot prognosene ved å skrive: Plottet viser de opprinnelige tidsseriene i svart, og prognosene som en rød linje. Tidsserien av prognoser er mye jevnere enn tidsseriene til de opprinnelige dataene her. Som et mål på nøyaktigheten av prognosene, kan vi beregne summen av kvadratfeil for prognosefeilene, det vil si prognosefeilene for tidsperioden dekket av vår opprinnelige tidsserie. Sum-of-squared-feilene lagres i et navngitt element i listevariabelen 8220rainseriesforecasts8221 kalt 8220SSE8221, slik at vi kan få verdien ved å skrive: Det er her sum-of-squared-feilene er 1828.855. Det er vanlig i enkel eksponensiell utjevning å bruke den første verdien i tidsseriene som den opprinnelige verdien for nivået. For eksempel i tidsseriene for nedbør i London er den første verdien 23,56 (tommer) for nedbør i 1813. Du kan angi startverdien for nivået i HoltWinters () - funksjonen ved å bruke parameteren 8220l. start8221. For eksempel, for å lage prognoser med den opprinnelige verdien av nivået satt til 23,56, skriver vi: Som forklart ovenfor, utgjør HoltWinters () bare prognoser for tidsperioden dekket av de opprinnelige dataene, som er 1813-1912 for nedbør tidsserier. Vi kan lage prognoser for ytterligere tidspunkter ved å bruke 8220forecast. HoltWinters () 8221-funksjonen i R 8220forecast8221-pakken. For å bruke forecast. HoltWinters () - funksjonen må vi først installere 8220forecast8221 R-pakken (for instruksjoner om hvordan du installerer en R-pakke, se Hvordan installere en R-pakke). Når du har installert 8220forecast8221 R-pakken, kan du laste inn 8220forecast8221 R-pakken ved å skrive: Når du bruker forecast. HoltWinters () - funksjonen, sender du den forutsigbare modellen som du allerede har montert ved hjelp av HoltWinters () - funksjonen. For eksempel, i tilfelle av nedbørstidsserien lagret vi den prediktive modellen laget ved hjelp av HoltWinters () i variabelen 8220rainseriesforecasts22221. Du angir hvor mange flere tidspunkter du vil lage prognoser for ved å bruke 8220h8221 parameteren i forecast. HoltWinters (). For eksempel, for å lage en prognose for nedbør for årene 1814-1820 (8 flere år) ved bruk av forecast. HoltWinters (), skriver vi: The forecast. HoltWinters () - funksjonen gir deg prognosen for et år, et 80 prediksjonsintervall for prognosen, og et 95 prognoseintervall for prognosen. For eksempel er prognosen nedbør for 1920 omtrent 24,68 tommer, med et 95 prediksjonsintervall på (16,24, 33,11). For å plotte prognosene som er gjort av forecast. HoltWinters (), kan vi bruke 8220plot. forecast () 8221 funksjonen: Her prognosene for 1913-1920 er plottet som en blå linje, det 80 prediksjonsintervallet som et oransje skyggelagt område, og 95 prediksjonsintervall som et gult skyggelagt område. 8216-forhåndsmeldingsfeilene8217 beregnes som de observerte verdiene minus predikte verdier, for hvert tidspunkt. Vi kan bare beregne prognosefeilene for tidsperioden dekket av vår opprinnelige tidsserie, som er 1813-1912 for nedbørsdataene. Som nevnt ovenfor er et mål på nøyaktigheten av den prediktive modellen sum-of-squared-feilene (SSE) for prognosefeilene. Feilsøkingsfeilene i prøven lagres i det navngitte elementet 8220residuals8221 i listevariabelen returnert av forecast. HoltWinters (). Hvis den prediktive modellen ikke kan forbedres, bør det ikke være noen sammenheng mellom prognosefeil for etterfølgende spådommer. Med andre ord, hvis det er sammenhenger mellom prognosefeil for suksessive prognoser, er det sannsynlig at de enkle eksponensielle utjevningsprognosene kan forbedres ved hjelp av en annen prognostiseringsteknikk. For å finne ut om dette er tilfelle, kan vi få et korrelogram av prognoseproblemene for lags 1-20. Vi kan beregne et korrelogram av prognosefeilene ved å bruke 8220acf () 8221-funksjonen i R. For å angi maksimal lagring som vi vil se på, bruker vi parameteren 8220lag. max8221 i acf (). For eksempel, for å beregne et korrelogram av prognosefeilene for Londons nedbørsdata for lags 1-20, skriver vi: Du kan se fra prøvekorrelogrammet at autokorrelasjonen ved lag 3 bare berører signifikansgrensene. For å teste om det er signifikant bevis for ikke-null korrelasjoner ved lag 1-20, kan vi utføre en Ljung-Box-test. Dette kan gjøres i R ved hjelp av 8220Box. test () 8221, funksjonen. Maksimal lagring som vi vil se på, er spesifisert ved hjelp av parameteren 8220lag8221 i Box. test () - funksjonen. For eksempel, for å teste om det ikke er null-autokorrelasjoner på lags 1-20, for prognosefeilene for London nedbørsdata, skriver vi: Her er Ljung-Box-teststatistikken 17,4, og p-verdien er 0,6 , så det er lite bevis på ikke-null autokorrelasjoner i prognoseproblemene ved lags 1-20. For å være sikker på at den prediktive modellen ikke kan forbedres, er det også en god ide å sjekke om prognosefeilene normalt fordeles med gjennomsnittlig null og konstant varians. For å sjekke om prognosefeilene har konstant varianse, kan vi lage en tidssplott av prognosefeilene i prøven: Plottet viser at prospektfeilene i proppen ser ut til å ha omtrent konstant variasjon over tid, selv om størrelsen på svingningene i Tidsserienes start (1820-1830) kan være litt mindre enn den på senere datoer (f. eks. 1840-1850). For å sjekke om prognosefeilene normalt fordeles med gjennomsnittlig null, kan vi plotte et histogram av prognosefeilene, med en overlaid normal kurve som har gjennomsnittlig null og samme standardavvik som fordeling av prognosefeil. For å gjøre dette kan vi definere en R-funksjon 8220plotForecastErrors () 8221, under: Du må kopiere funksjonen over til R for å kunne bruke den. Du kan da bruke plotForecastErrors () til å plotte et histogram (med overlaid normal kurve) av prognosefeilene for nedbørsprognose: Plottet viser at fordelingen av prognosefeil er omtrentlig sentrert på null, og er mer eller mindre normalt distribuert, selv om det ser ut til å være litt skjev til høyre i forhold til en normal kurve. Imidlertid er riktig skrå relativt liten, og det er så trolig at prognosefeilene normalt fordeles med gjennomsnittlig null. Ljung-Box-testen viste at det er lite bevis på ikke-null autokorrelasjoner i prognosefeilene, og fordelingen av prognosefeil ser ut til å være normalt fordelt med gjennomsnittlig null. Dette antyder at den enkle eksponensielle utjevningsmetoden gir en tilstrekkelig prediktiv modell for nedbør i London, som sannsynligvis ikke kan forbedres. Videre var forutsetningene om at 80 og 95-spådommene var basert på (at det ikke er noen autokorrelasjoner i prognosefeilene, og prognosefeilene er normalt fordelt med gjennomsnittlig null og konstant varians), sannsynligvis gyldige. Holt8217s eksponensiell utjevning Hvis du har en tidsserie som kan beskrives ved hjelp av en additivmodell med økende eller redusert trend og ingen sesongmessighet, kan du bruke Holt8217s eksponensielle utjevning for å gjøre kortsiktige prognoser. Holt8217s eksponensielle utjevning anslår nivået og skråningen på det nåværende tidspunktet. Utjevning styres av to parametere, alfa, for estimering av nivået på det nåværende tidspunktet, og beta for estimatet av helling b av trendkomponenten på det nåværende tidspunktet. Som med enkel eksponensiell utjevning har parametre alfa og beta verdier mellom 0 og 1, og verdier som er nær 0 betyr at liten vekt er plassert på de siste observasjonene når du lager prognoser for fremtidige verdier. Et eksempel på en tidsserie som sannsynligvis kan beskrives ved hjelp av en tilsetningsmodell med en trend og ingen sesongmessighet, er tidsseriene for den årlige diameteren av women8217s skjørt på hodet, fra 1866 til 1911. Dataene er tilgjengelige i filen robjhyndmantsdldatarobertsskirts. dat (originale data fra Hipel og McLeod, 1994). Vi kan lese inn og plotte dataene i R ved å skrive: Vi kan se fra plottet at det var en økning i hemdiameter fra ca 600 i 1866 til ca 1050 i 1880, og at etterpå ble hemdiameteren redusert til ca 520 i 1911 For å lage prognoser kan vi passe en forutsigbar modell ved hjelp av HoltWinters () - funksjonen i R. For å bruke HoltWinters () for Holt8217s eksponensielle utjevning, må vi sette parameteren gammaFALSE (gamma-parameteren brukes til Holt-Winters eksponensiell utjevning, som beskrevet nedenfor). For eksempel, for å bruke Holt8217s eksponensiell utjevning for å passe til en prediktiv modell for skjørtet diameter, skriver vi: Den anslåtte verdien av alfa er 0,84, og av beta er 1,00. Disse er begge høyt, og forteller oss at både estimatet av nåverdien av nivået og av helling b av trendkomponenten, er hovedsakelig basert på meget nylig observasjoner i tidsseriene. Dette gir god intuitiv følelse, siden nivå og helling av tidsseriene begge endres ganske mye over tid. Verdien av sum-of-squared-feilene for prognosefeilene er 16954. Vi kan plotte de opprinnelige tidsseriene som en svart linje med de prognostiserte verdiene som en rød linje på toppen av det ved å skrive: Vi kan se fra bildet at prognosene for prognosene er ganske gode med de observerte verdiene, selv om de har en tendens til å ligge bak de observerte verdiene litt. Hvis du ønsker det, kan du angi startverdiene for nivået og helling b av trendkomponenten ved å bruke 8220l. start8221- og 8220b. start8221-argumentene for HoltWinters () - funksjonen. Det er vanlig å sette startverdien til nivået til den første verdien i tidsseriene (608 for skjørtdataene) og den opprinnelige verdien av skråningen til den andre verdien minus den første verdien (9 for skjørtdataene). For eksempel, for å passe en forutsigbar modell til skjørtets data ved hjelp av Holt8217s eksponensielle utjevning, med innledende verdier på 608 for nivået og 9 for helling b av trendkomponenten, skriver vi: Som for enkel eksponensiell utjevning, kan vi lage prognoser for fremtidige tider som ikke dekkes av de opprinnelige tidsseriene ved å bruke prognosen. HoltWinters () - funksjonen i 8220forecast8221-pakken. For eksempel var våre tidsseriedata for skjørtbom i 1866 til 1911, slik at vi kan lage spådommer for 1912 til 1930 (19 flere datapunkter), og plotte dem ved å skrive: Prognosene vises som en blå linje med 80 prediksjon intervaller som et oransje skyggelagt område, og de 95 prediksjon intervaller som et gul skyggelagt område. Når det gjelder enkel eksponensiell utjevning, kan vi sjekke om den prediktive modellen kan forbedres ved å sjekke om prognoseproblemene i prøven viser ikke-null autokorrelasjoner ved lag 1-20. For eksempel, for skjørtets data, kan vi lage et korrelogram og utføre Ljung-Box-testen ved å skrive: Her viser korrelogrammet at prøveautokorrelasjonen for in-sample-prognosefeilene ved lag 5 overskrider signifikansgrensene. Vi forventer imidlertid at en av 20 autokorrelasjoner for de første tjue lagene vil overskride 95 signifikansgrenser ved en tilfeldighet alene. Faktisk, når vi utfører Ljung-Box-testen, er p-verdien 0,47, noe som indikerer at det er lite bevis på ikke-null autokorrelasjoner i prognoseproblemene ved lags 1-20. Når det gjelder enkel eksponensiell utjevning, bør vi også kontrollere at prognosefeilene har konstant varians over tid, og fordeles normalt med gjennomsnittlig null. Vi kan gjøre dette ved å lage en tidssplott av prognosefeil og et histogram av fordelingen av prognosefeil med en overlaid normal kurve: Tidsplanen av prognosefeil viser at prognosefeilene har omtrent konstant variasjon over tid. Histogrammet av prognosefeil viser at det er troverdig at prognosefeilene normalt fordeles med gjennomsnittlig null og konstant varians. Dermed viser Ljung-Box-testen at det er lite bevis på autokorrelasjoner i prognosefeilene, mens tidsdiagrammet og histogrammet av prognosefeil viser at det er troverdig at prognosefeilene normalt fordeles med gjennomsnittlig null og konstant varians. Derfor kan vi konkludere med at Holt8217s eksponensielle utjevning gir en tilstrekkelig prediktiv modell for skjørtet diametre, som sannsynligvis ikke kan forbedres på. I tillegg betyr det at antagelsene om at intervjuene mellom 80 og 95 var basert på sannsynligvis er gyldige. Holt-Winters eksponensiell utjevning Hvis du har en tidsserie som kan beskrives ved hjelp av en additiv modell med økende eller redusert trend og sesongmessighet, kan du bruke Holt-Winters eksponensielle utjevning for å gjøre kortsiktige prognoser. Holt-Winters eksponensiell utjevning anslår nivået, skråningen og sesongkomponenten på det nåværende tidspunktet. Utjevning styres av tre parametere: alpha, beta og gamma, for estimatene av nivået, helling b av trendkomponenten og sesongkomponenten henholdsvis på nåværende tidspunkt. Parametrene alpha, beta og gamma har alle verdier mellom 0 og 1, og verdier som er nær 0 betyr at relativt liten vekt plasseres på de siste observasjonene når man lager prognoser for fremtidige verdier. Et eksempel på en tidsserie som sannsynligvis kan beskrives ved hjelp av en tilsetningsmodell med en trend og sesongmessighet, er tidsserien av loggen med månedlig salg til souvenirbutikken på en strandby i Queensland, Australia (diskutert ovenfor): Å lage prognoser, kan vi passe en forutsigbar modell ved hjelp av HoltWinters () - funksjonen. For eksempel, for å passe en forutsigbar modell for loggen av det månedlige salget i souvenirbutikken skriver vi: De estimerte verdiene for alfa, beta og gamma er henholdsvis 0,41, 0,00 og 0,96. Verdien av alfa (0,41) er relativt lav, noe som indikerer at estimatet av nivået ved nåtidspunktet er basert på både nyere observasjoner og noen observasjoner i den fjernere fortid. Verdien av beta er 0,00, hvilket indikerer at estimatet av skråningen b av trendkomponenten ikke oppdateres over tidsserien, og i stedet settes lik den opprinnelige verdien. Dette gir god intuitiv følelse, siden nivået endres litt over tidsseriene, men helling b av trendkomponenten forblir omtrent det samme. I motsetning er verdien av gamma (0.96) høy, noe som indikerer at estimatet av sesongkomponenten på det nåværende tidspunktet bare er basert på meget nylige observasjoner. Når det gjelder enkel eksponensiell utjevning og Holt8217s eksponensiell utjevning, kan vi plotte den opprinnelige tidsserien som en svart linje, med de prognostiserte verdiene som en rød linje på toppen av det: Vi ser fra plottet at Holt-Winters eksponentielle metode er svært vellykket i å forutse sesongmessige toppene, som forekommer omtrent i november hvert år. For å gjøre prognoser for fremtidige tider ikke inkludert i den opprinnelige tidsserien, bruker vi 8220forecast. HoltWinters () 8221-funksjonen i 8220forecast8221-pakken. For eksempel er de opprinnelige dataene for souvenirsalget fra januar 1987 til desember 1993. Hvis vi ønsket å lage prognoser for januar 1994 til desember 1998 (48 flere måneder), og plotte prognosene, ville vi skrive: Prognosene vises som en blå linje, og oransje og gule skyggelagte områder viser henholdsvis 80 og 95 prediksjonsintervaller. Vi kan undersøke om den prediktive modellen kan forbedres ved å sjekke om prognosefeilene i prøven viser ikke-null autokorrelasjoner ved lag 1-20 ved å lage et korrelogram og utføre Ljung-Box-testen: Korrelogrammet viser at autokorrelasjonene for prognosefeilene i prøven overstiger ikke signifikansgrensene for lags 1-20. Videre er p-verdien for Ljung-Box-test 0,6, noe som indikerer at det er lite bevis på ikke-null autokorrelasjoner ved lags 1-20. Vi kan sjekke om prognosefeilene har konstant varians over tid, og blir normalt distribuert med gjennomsnittlig null ved å lage en tidssplott av prognosefeilene og et histogram (med overlaid normal kurve): Fra tidsplanen ser det ut til at det er trolig at prognosefeil har konstant varians over tid. Fra histogrammet av prognosefeil virker det trolig at prognosefeilene normalt fordeles med gjennomsnittlig null. Thus, there is little evidence of autocorrelation at lags 1-20 for the forecast errors, and the forecast errors appear to be normally distributed with mean zero and constant variance over time. This suggests that Holt-Winters exponential smoothing provides an adequate predictive model of the log of sales at the souvenir shop, which probably cannot be improved upon. Furthermore, the assumptions upon which the prediction intervals were based are probably valid. ARIMA Models Exponential smoothing methods are useful for making forecasts, and make no assumptions about the correlations between successive values of the time series. However, if you want to make prediction intervals for forecasts made using exponential smoothing methods, the prediction intervals require that the forecast errors are uncorrelated and are normally distributed with mean zero and constant variance. While exponential smoothing methods do not make any assumptions about correlations between successive values of the time series, in some cases you can make a better predictive model by taking correlations in the data into account. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models include an explicit statistical model for the irregular component of a time series, that allows for non-zero autocorrelations in the irregular component. Differencing a Time Series ARIMA models are defined for stationary time series. Therefore, if you start off with a non-stationary time series, you will first need to 8216difference8217 the time series until you obtain a stationary time series. If you have to difference the time series d times to obtain a stationary series, then you have an ARIMA(p, d,q) model, where d is the order of differencing used. You can difference a time series using the 8220diff()8221 function in R. For example, the time series of the annual diameter of women8217s skirts at the hem, from 1866 to 1911 is not stationary in mean, as the level changes a lot over time: We can difference the time series (which we stored in 8220skirtsseries8221, see above) once, and plot the differenced series, by typing: The resulting time series of first differences (above) does not appear to be stationary in mean. Therefore, we can difference the time series twice, to see if that gives us a stationary time series: Formal tests for stationarity Formal tests for stationarity called 8220unit root tests8221 are available in the fUnitRoots package, available on CRAN, but will not be discussed here. The time series of second differences (above) does appear to be stationary in mean and variance, as the level of the series stays roughly constant over time, and the variance of the series appears roughly constant over time. Thus, it appears that we need to difference the time series of the diameter of skirts twice in order to achieve a stationary series. If you need to difference your original time series data d times in order to obtain a stationary time series, this means that you can use an ARIMA(p, d,q) model for your time series, where d is the order of differencing used. For example, for the time series of the diameter of women8217s skirts, we had to difference the time series twice, and so the order of differencing (d) is 2. This means that you can use an ARIMA(p,2,q) model for your time series. The next step is to figure out the values of p and q for the ARIMA model. Another example is the time series of the age of death of the successive kings of England (see above): From the time plot (above), we can see that the time series is not stationary in mean. To calculate the time series of first differences, and plot it, we type: The time series of first differences appears to be stationary in mean and variance, and so an ARIMA(p,1,q) model is probably appropriate for the time series of the age of death of the kings of England. By taking the time series of first differences, we have removed the trend component of the time series of the ages at death of the kings, and are left with an irregular component. We can now examine whether there are correlations between successive terms of this irregular component if so, this could help us to make a predictive model for the ages at death of the kings. Selecting a Candidate ARIMA Model If your time series is stationary, or if you have transformed it to a stationary time series by differencing d times, the next step is to select the appropriate ARIMA model, which means finding the values of most appropriate values of p and q for an ARIMA(p, d,q) model. To do this, you usually need to examine the correlogram and partial correlogram of the stationary time series. To plot a correlogram and partial correlogram, we can use the 8220acf()8221 and 8220pacf()8221 functions in R, respectively. To get the actual values of the autocorrelations and partial autocorrelations, we set 8220plotFALSE8221 in the 8220acf()8221 and 8220pacf()8221 functions. Example of the Ages at Death of the Kings of England For example, to plot the correlogram for lags 1-20 of the once differenced time series of the ages at death of the kings of England, and to get the values of the autocorrelations, we type: We see from the correlogram that the autocorrelation at lag 1 (-0.360) exceeds the significance bounds, but all other autocorrelations between lags 1-20 do not exceed the significance bounds. To plot the partial correlogram for lags 1-20 for the once differenced time series of the ages at death of the English kings, and get the values of the partial autocorrelations, we use the 8220pacf()8221 function, by typing: The partial correlogram shows that the partial autocorrelations at lags 1, 2 and 3 exceed the significance bounds, are negative, and are slowly decreasing in magnitude with increasing lag (lag 1: -0.360, lag 2: -0.335, lag 3:-0.321). The partial autocorrelations tail off to zero after lag 3. Since the correlogram is zero after lag 1, and the partial correlogram tails off to zero after lag 3, this means that the following ARMA (autoregressive moving average) models are possible for the time series of first differences: an ARMA(3,0) model, that is, an autoregressive model of order p3, since the partial autocorrelogram is zero after lag 3, and the autocorrelogram tails off to zero (although perhaps too abruptly for this model to be appropriate) an ARMA(0,1) model, that is, a moving average model of order q1, since the autocorrelogram is zero after lag 1 and the partial autocorrelogram tails off to zero an ARMA(p, q) model, that is, a mixed model with p and q greater than 0, since the autocorrelogram and partial correlogram tail off to zero (although the correlogram probably tails off to zero too abruptly for this model to be appropriate) We use the principle of parsimony to decide which model is best: that is, we assum e that the model with the fewest parameters is best. The ARMA(3,0) model has 3 parameters, the ARMA(0,1) model has 1 parameter, and the ARMA(p, q) model has at least 2 parameters. Therefore, the ARMA(0,1) model is taken as the best model. An ARMA(0,1) model is a moving average model of order 1, or MA(1) model. This model can be written as: Xt - mu Zt - (theta Zt-1), where Xt is the stationary time series we are studying (the first differenced series of ages at death of English kings), mu is the mean of time series Xt, Zt is white noise with mean zero and constant variance, and theta is a parameter that can be estimated. A MA (moving average) model is usually used to model a time series that shows short-term dependencies between successive observations. Intuitively, it makes good sense that a MA model can be used to describe the irregular component in the time series of ages at death of English kings, as we might expect the age at death of a particular English king to have some effect on the ages at death of the next king or two, but not much effect on the ages at death of kings that reign much longer after that. Shortcut: the auto. arima() function The auto. arima() function can be used to find the appropriate ARIMA model, eg. type 8220library(forecast)8221, then 8220auto. arima(kings)8221. The output says an appropriate model is ARIMA(0,1,1). Since an ARMA(0,1) model (with p0, q1) is taken to be the best candidate model for the time series of first differences of the ages at death of English kings, then the original time series of the ages of death can be modelled using an ARIMA(0,1,1) model (with p0, d1, q1, where d is the order of differencing required). Example of the Volcanic Dust Veil in the Northern Hemisphere Let8217s take another example of selecting an appropriate ARIMA model. The file file robjhyndmantsdldataannualdvi. dat contains data on the volcanic dust veil index in the northern hemisphere, from 1500-1969 (original data from Hipel and Mcleod, 1994). This is a measure of the impact of volcanic eruptions8217 release of dust and aerosols into the environment. We can read it into R and make a time plot by typing: From the time plot, it appears that the random fluctuations in the time series are roughly constant in size over time, so an additive model is probably appropriate for describing this time series. Furthermore, the time series appears to be stationary in mean and variance, as its level and variance appear to be roughly constant over time. Therefore, we do not need to difference this series in order to fit an ARIMA model, but can fit an ARIMA model to the original series (the order of differencing required, d, is zero here). We can now plot a correlogram and partial correlogram for lags 1-20 to investigate what ARIMA model to use: We see from the correlogram that the autocorrelations for lags 1, 2 and 3 exceed the significance bounds, and that the autocorrelations tail off to zero after lag 3. The autocorrelations for lags 1, 2, 3 are positive, and decrease in magnitude with increasing lag (lag 1: 0.666, lag 2: 0.374, lag 3: 0.162). The autocorrelation for lags 19 and 20 exceed the significance bounds too, but it is likely that this is due to chance, since they just exceed the significance bounds (especially for lag 19), the autocorrelations for lags 4-18 do not exceed the signifiance bounds, and we would expect 1 in 20 lags to exceed the 95 significance bounds by chance alone. From the partial autocorrelogram, we see that the partial autocorrelation at lag 1 is positive and exceeds the significance bounds (0.666), while the partial autocorrelation at lag 2 is negative and also exceeds the significance bounds (-0.126). The partial autocorrelations tail off to zero after lag 2. Since the correlogram tails off to zero after lag 3, and the partial correlogram is zero after lag 2, the following ARMA models are possible for the time series: an ARMA(2,0) model, since the partial autocorrelogram is zero after lag 2, and the correlogram tails off to zero after lag 3, and the partial correlogram is zero after lag 2 an ARMA(0,3) model, since the autocorrelogram is zero after lag 3, and the partial correlogram tails off to zero (although perhaps too abruptly for this model to be appropriate) an ARMA(p, q) mixed model, since the correlogram and partial correlogram tail off to zero (although the partial correlogram perhaps tails off too abruptly for this model to be appropriate) Shortcut: the auto. arima() function Again, we can use auto. arima() to find an appropriate model, by typing 8220auto. arima(volcanodust)8221, which gives us ARIMA(1,0,2), which has 3 parameters. However, different criteria can be used to select a model (see auto. arima() help page). If we use the 8220bic8221 criterion, which penalises the number of parameters, we get ARIMA(2,0,0), which is ARMA(2,0): 8220auto. arima(volcanodust, ic8221bic8221)8221. The ARMA(2,0) model has 2 parameters, the ARMA(0,3) model has 3 parameters, and the ARMA(p, q) model has at least 2 parameters. Therefore, using the principle of parsimony, the ARMA(2,0) model and ARMA(p, q) model are equally good candidate models. An ARMA(2,0) model is an autoregressive model of order 2, or AR(2) model. This model can be written as: Xt - mu (Beta1 (Xt-1 - mu)) (Beta2 (Xt-2 - mu)) Zt, where Xt is the stationary time series we are studying (the time series of volcanic dust veil index), mu is the mean of time series Xt, Beta1 and Beta2 are parameters to be estimated, and Zt is white noise with mean zero and constant variance. An AR (autoregressive) model is usually used to model a time series which shows longer term dependencies between successive observations. Intuitively, it makes sense that an AR model could be used to describe the time series of volcanic dust veil index, as we would expect volcanic dust and aerosol levels in one year to affect those in much later years, since the dust and aerosols are unlikely to disappear quickly. If an ARMA(2,0) model (with p2, q0) is used to model the time series of volcanic dust veil index, it would mean that an ARIMA(2,0,0) model can be used (with p2, d0, q0, where d is the order of differencing required). Similarly, if an ARMA(p, q) mixed model is used, where p and q are both greater than zero, than an ARIMA(p,0,q) model can be used. Forecasting Using an ARIMA Model Once you have selected the best candidate ARIMA(p, d,q) model for your time series data, you can estimate the parameters of that ARIMA model, and use that as a predictive model for making forecasts for future values of your time series. You can estimate the parameters of an ARIMA(p, d,q) model using the 8220arima()8221 function in R. Example of the Ages at Death of the Kings of England For example, we discussed above that an ARIMA(0,1,1) model seems a plausible model for the ages at deaths of the kings of England. You can specify the values of p, d and q in the ARIMA model by using the 8220order8221 argument of the 8220arima()8221 function in R. To fit an ARIMA(p, d,q) model to this time series (which we stored in the variable 8220kingstimeseries8221, see above), we type: As mentioned above, if we are fitting an ARIMA(0,1,1) model to our time series, it means we are fitting an an ARMA(0,1) model to the time series of first differences. An ARMA(0,1) model can be written Xt - mu Zt - (theta Zt-1), where theta is a parameter to be estimated. From the output of the 8220arima()8221 R function (above), the estimated value of theta (given as 8216ma18217 in the R output) is -0.7218 in the case of the ARIMA(0,1,1) model fitted to the time series of ages at death of kings. Specifying the confidence level for prediction intervals You can specify the confidence level for prediction intervals in forecast. Arima() by using the 8220level8221 argument. For example, to get a 99.5 prediction interval, we would type 8220forecast. Arima(kingstimeseriesarima, h5, levelc(99.5))8221. We can then use the ARIMA model to make forecasts for future values of the time series, using the 8220forecast. Arima()8221 function in the 8220forecast8221 R package. For example, to forecast the ages at death of the next five English kings, we type: The original time series for the English kings includes the ages at death of 42 English kings. The forecast. Arima() function gives us a forecast of the age of death of the next five English kings (kings 43-47), as well as 80 and 95 prediction intervals for those predictions. The age of death of the 42nd English king was 56 years (the last observed value in our time series), and the ARIMA model gives the forecasted age at death of the next five kings as 67.8 years. We can plot the observed ages of death for the first 42 kings, as well as the ages that would be predicted for these 42 kings and for the next 5 kings using our ARIMA(0,1,1) model, by typing: As in the case of exponential smoothing models, it is a good idea to investigate whether the forecast errors of an ARIMA model are normally distributed with mean zero and constant variance, and whether the are correlations between successive forecast errors. For example, we can make a correlogram of the forecast errors for our ARIMA(0,1,1) model for the ages at death of kings, and perform the Ljung-Box test for lags 1-20, by typing: Since the correlogram shows that none of the sample autocorrelations for lags 1-20 exceed the significance bounds, and the p-value for the Ljung-Box test is 0.9, we can conclude that there is very little evidence for non-zero autocorrelations in the forecast errors at lags 1-20. To investigate whether the forecast errors are normally distributed with mean zero and constant variance, we can make a time plot and histogram (with overlaid normal curve) of the forecast errors: The time plot of the in-sample forecast errors shows that the variance of the forecast errors seems to be roughly constant over time (though perhaps there is slightly higher variance for the second half of the time series). The histogram of the time series shows that the forecast errors are roughly normally distributed and the mean seems to be close to zero. Therefore, it is plausible that the forecast errors are normally distributed with mean zero and constant variance. Since successive forecast errors do not seem to be correlated, and the forecast errors seem to be normally distributed with mean zero and constant variance, the ARIMA(0,1,1) does seem to provide an adequate predictive model for the ages at death of English kings. Example of the Volcanic Dust Veil in the Northern Hemisphere We discussed above that an appropriate ARIMA model for the time series of volcanic dust veil index may be an ARIMA(2,0,0) model. To fit an ARIMA(2,0,0) model to this time series, we can type: As mentioned above, an ARIMA(2,0,0) model can be written as: written as: Xt - mu (Beta1 (Xt-1 - mu)) (Beta2 (Xt-2 - mu)) Zt, where Beta1 and Beta2 are parameters to be estimated. The output of the arima() function tells us that Beta1 and Beta2 are estimated as 0.7533 and -0.1268 here (given as ar1 and ar2 in the output of arima()). Now we have fitted the ARIMA(2,0,0) model, we can use the 8220forecast. ARIMA()8221 model to predict future values of the volcanic dust veil index. The original data includes the years 1500-1969. To make predictions for the years 1970-2000 (31 more years), we type: We can plot the original time series, and the forecasted values, by typing: One worrying thing is that the model has predicted negative values for the volcanic dust veil index, but this variable can only have positive values The reason is that the arima() and forecast. Arima() functions don8217t know that the variable can only take positive values. Clearly, this is not a very desirable feature of our current predictive model. Again, we should investigate whether the forecast errors seem to be correlated, and whether they are normally distributed with mean zero and constant variance. To check for correlations between successive forecast errors, we can make a correlogram and use the Ljung-Box test: The correlogram shows that the sample autocorrelation at lag 20 exceeds the significance bounds. However, this is probably due to chance, since we would expect one out of 20 sample autocorrelations to exceed the 95 significance bounds. Furthermore, the p-value for the Ljung-Box test is 0.2, indicating that there is little evidence for non-zero autocorrelations in the forecast errors for lags 1-20. To check whether the forecast errors are normally distributed with mean zero and constant variance, we make a time plot of the forecast errors, and a histogram: The time plot of forecast errors shows that the forecast errors seem to have roughly constant variance over time. However, the time series of forecast errors seems to have a negative mean, rather than a zero mean. We can confirm this by calculating the mean forecast error, which turns out to be about -0.22: The histogram of forecast errors (above) shows that although the mean value of the forecast errors is negative, the distribution of forecast errors is skewed to the right compared to a normal curve. Therefore, it seems that we cannot comfortably conclude that the forecast errors are normally distributed with mean zero and constant variance Thus, it is likely that our ARIMA(2,0,0) model for the time series of volcanic dust veil index is not the best model that we could make, and could almost definitely be improved upon Links and Further Reading Here are some links for further reading. For a more in-depth introduction to R, a good online tutorial is available on the 8220Kickstarting R8221 website, cran. r-project. orgdoccontribLemon-kickstart . There is another nice (slightly more in-depth) tutorial to R available on the 8220Introduction to R8221 website, cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. html . You can find a list of R packages for analysing time series data on the CRAN Time Series Task View webpage . To learn about time series analysis, I would highly recommend the book 8220Time series8221 (product code M24902) by the Open University, available from the Open University Shop . There are two books available in the 8220Use R8221 series on using R for time series analyses, the first is Introductory Time Series with R by Cowpertwait and Metcalfe, and the second is Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R by Pfaff. Acknowledgements I am grateful to Professor Rob Hyndman. for kindly allowing me to use the time series data sets from his Time Series Data Library (TSDL) in the examples in this booklet. Many of the examples in this booklet are inspired by examples in the excellent Open University book, 8220Time series8221 (product code M24902), available from the Open University Shop . Thank you to Ravi Aranke for bringing auto. arima() to my attention, and Maurice Omane-Adjepong for bringing unit root tests to my attention, and Christian Seubert for noticing a small bug in plotForecastErrors(). Thank you for other comments to Antoine Binard and Bill Johnston. I will be grateful if you will send me (Avril Coghlan) corrections or suggestions for improvements to my email address alc 64 sanger 46 ac 46 ukMoving average could not read the data you posted try dput next time. If it is just a 2 day moving average, try the filter function: gt x lt - 1:20 gt x 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 gt filter(x, c(.5,.5)) Time Series: Start 1 End 20 Frequency 1 1 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 NA gt Jim Holtman Data Munger Guru What is the problem that you are trying to solve Tell me what you want to do, not how you want to do it. På søndag, 28. desember 2014 klokka 6:56, skrev Rolf Edberg lthidden email gt: alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste - For å UNSUBSCRIBE og mer, se stat. ethz. chmailmanlistinfor-help VENNLIGST les leseplanleggeren R - project. orgposting-guide. html og gi kommentar, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. gt x lt - read. csv(text quotDate, Open, High, Low, Close, Volume, Adj Close 2014-12-26,162.27,163.09,162.01,162.34,1912200,162.34 2014-12-24,162.88,162.99,161.61,161.82,1868100,161.82 2014-12-23,162.23,162.90,161.61,162.24,4043300,162.24 2014-12-22,158.33,161.91,158.33,161.44,4682500,161.44quot, as. is TRUE) gt require(lubridate) gt xDate lt - ymd(xDate) convert to a date field gt x lt - xorder(xDate), sort by date gt xtwoday lt - filter(xClose, c(0.5, 0.5)) compute moving average gt x Date Open High Low Close Volume Adj. Close twoday 4 2014-12-22 158.33 161.91 158.33 161.44 4682500 161.44 161.84 3 2014-12-23 162.23 162.90 161.61 162.24 4043300 162.24 162.03 2 2014-12-24 162.88 162.99 161.61 161.82 1868100 161.82 162.08 1 2014-12-26 162.27 163.09 162.01 162.34 1912200 162.34 NA Jim Holtman Data Munger Guru What is the problem that you are trying to solve Tell me what you want to do, not how you want to do it. På søndag, 28. desember 2014 klokka 8:31, skrev Rolf Edberg lithidden email gt: gt Takk for at du prøvde å hjelpe. gt gt gt gt I am very new to the R code. Så trenger hjelp med hvert trinn. gt gt gt Målet er å bruke teknisk analyse på aksjekurser. Not only MA but if gt I understand the principle with that I hope I can use the other techniques gt as well. gt gt gt gt I found R-adamant but do not know how to use it. gt gt gt Jeg lastet ned 4 dager med IBM-priser fra yahoo i en csv-fil. gt gt vet ikke hva dput er. gt gt gt Her er IBM-prisene i en tekststreng: gt gt Dato, Åpen, Høy, Lav, Lukk, Volum, Adj Close gt gt 2014-12-26,162.27,163.09,162.01,162.34,1912200,162.34 gt gt 2014 -12-24,162,88,162,99,161,61,161,82,1868100,161,82 gt gt 2014-12-23,162.23,162,90,161,61,162.24,4043300,162.24 gt gt 2014-12-22,158,33,161,91,158,33,161,44,4682500,161,44 gt gt gt Jeg vil gjerne datoen sortert med den eldste på toppen. gt gt gt gt Jeg vil gjerne legge til en kolonne med teknisk indikator, i dette tilfellet gt 2-dager MA av Lukk. gt gt gt gt og jeg vil gjerne få resultatet i en csv-fil. Jeg vil bruke filen i gt et annet program. gt gt gt gt Thank you. gt gt gt gt Rolf gt gt gt gt From: jim holtman mailto:hidden email gt Sent: Sunday, December 28, 2014 4:45 PM gt To: Rolf Edberg gt Cc: R mailing list gt Subject: Re: R Moving average gt gt gt gt could not read the data you posted try dput next time. gt gt gt gt Hvis det bare er et 2-dagers glidende gjennomsnitt, kan du prøve filterfunksjonen: gt gt gt gt gt gt gt gt gt 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 gt gt gt filter (x, c (.5, .5)) gt gt Tidsserie: gt gt Start 1 gt gt Slut 20 gt gt Frekvens 1 gt gt 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 gt 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 NA gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Data Munger Guru gt gt Hva er problemet du prøver å løse gt Fortell meg hva du vil gjøre, ikke hvordan du vil gjøre det. gt gt gt gt På søndag 28 desember 2014 klokka 6:56, skrev Rolf Edberg lithidden email gt: gt gt gt gt Hvordan legger jeg til en ny kolonne med 2-dagers glidende gjennomsnitt (fra gt r-adamant (githubTotallyBullshitradamant) ) på IBM-priser i en csv-fil (ibm. csv) og lagre alt i en ny csv-fil (ibm2.csv) gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Lav gt gt Close gt gt Volum gt gt Adj Close gt gt gt Dec 26, 2014 gt gt 162.27 gt gt 162.09 gt gt 162.01 gt gt 162.34 gt gt 1.912.200 gt 162.34 gt gt Dec 24, 2014 gt gt 162.88 gt gt 162.99 gt gt 161,61 gt gt 161,82 gt gt 1,868,100 gt 161,82 gt gt 23 desember 2014 gt gt 162,23 gt gt 162,90 gt gt 161,61 gt gt 162,24 gt gt 4,043,300 gt 162,24 gt gt 222,144 gt gt 158,33 gt 161,91 gt gt 158,33 gt gt 161,44 gt gt 4,682,500 gt 161,44 gt gt 19 dec 2014 gt gt 157,49 gt gt 160,41 gt 157,49 gt 158,51 gt gt 8,864,900 gt 158,51 gt gt alternative HTML versjon slettet gt gt gt skjult e-post postadresse li St - For å UNSUBSCRIBE og mer, se gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt Les leserhåndboken gt R-project. orgposting-guide. html gt og gi kommentar, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. gt gt gt alternative HTML-versjon slettet skjult e-postliste - For å UNSUBSCRIBE og mer, se stat. ethz. chmailmanlistinfor-help VENNLIGST les leseplanleggeren R-project. orgposting-guide. html og gi kommentar, minimal, selvstendig , reproduserbar kode. On Tue, 30 Dec 2014, jim holtman wrote: gt Try this: gt gtgt x lt - read. csv(text quotDate, Open, High, Low, Close, Volume, Adj Close gt 2014-12-26,162.27,163.09,162.01,162.34,1912200,162.34 gt 2014-12-24,162.88,162.99,161.61,161.82,1868100,161.82 gt 2014-12-23,162.23,162.90,161.61,162.24,4043300,162.24 gt 2014-12-22,158.33,161.91,158.33,161.44,4682500,161.44quot, as. is TRUE) gtgt require(lubridate) gtgt xDate lt - ymd(xDate) convert to a date field gtgt x lt - xorder(xDate), sort by date gtgt xtwoday lt - filter(xClose, c(0.5, 0.5)) compute moving average gtgt x gt Date Open High Low Close Volume Adj. Close twoday gt 4 2014-12-22 158.33 161.91 158.33 161.44 4682500 161.44 161.84 gt 3 2014-12-23 162.23 162.90 161.61 162.24 4043300 162.24 162.03 gt 2 2014-12-24 162.88 162.99 161.61 161.82 1868100 161.82 162.08 gt 1 2014-12-26 162.27 163.09 162.01 162.34 1912200 162.34 NA A canned approach for reading and filtering the data is also available in the quotzooquot package. Funksjonen read. zoo () kan direkte opprette en quotzooquot-tidsserieobjekt med quotDatequot-tidindeks: Rgt z lt - read. zoo (tekst quotDate, Open, High, Low, Lukk, Volum, Adj Lukk 2014-12-26,162.27,163.09 , 162.01,162,34,1912200,162,34 2014-12-24, 162,88,162,99,161,61,161,82,1868100,161,82 2014-12-23,162.23,162,90,161,61,162,24,4043300,162,24 2014-12-22,158,33,161,91,158,33,161,44, 4682500,161.44quot, header SANT, sep quot, quot, format quotY-m-dquot) Og så kan rollmean () beregne rullende midler for alle variabelkolumner: Rgt rollmean (z, 2) Åpne Høy Lav Lukk Volum Adj. Close 2014- 12-22 160.280 162.405 159.97 161.84 4362900 161.84 2014-12-23 162.555 162.945 161.61 162.03 2955700 162.03 2014-12-24 162.575 163.040 161.81 162.08 1890150 162.08 Du kan dessuten levere fylle NA-argumentet hvis du vil ha etterfølgende NA for 2014-12-26 . gt gt Jim Holtman gt Data Munger Guru gt gt Hva er problemet du prøver å løse gt Fortell meg hva du vil gjøre, ikke hvordan du vil gjøre det. gt gt On Sun, Dec 28, 2014 at 8:31 AM, Rolf Edberg lthidden email gt wrote: gt gtgt Thank you for trying to help. gtgt gtgt gtgt gtgt I am very new to the R code. Så trenger hjelp med hvert trinn. Målet er å bruke teknisk analyse på aksjekurser. Ikke bare MA men hvis jeg forstår prinsippet med det, håper jeg at jeg kan bruke de andre teknikkene også. gtgt gt gt gtgt gtgt Jeg fant R-adamant, men vet ikke hvordan jeg skal bruke den. gtgt gt gtgt gtgt Jeg lastet ned 4 dager med IBM-priser fra yahoo i en csv-fil. gtgt gtgt Jeg vet ikke hva dput er. gtgt gtgt gtgt gtgt Here is the IBM prices in a text string: gtgt gtgt Date, Open, High, Low, Close, Volume, Adj Close gtgt gtgt 2014-12-26,162.27,163.09,162.01,162.34,1912200,162.34 gtgt gtgt 2014-12-24,162.88,162.99,161.61,161.82,1868100,161.82 gtgt gtgt 2014-12-23,162.23,162.90,161.61,162.24,4043300,162.24 gtgt gtgt 2014-12-22,158.33,161.91,158.33,161.44,4682500,161.44 gtgt gtgt gtgt gtgt I would like the date in sorted with the oldest at the top. gtgt gtgt gtgt gtgt Jeg vil gjerne legge til en kolonne med teknisk indikator, i dette tilfellet gtgt 2 dager MA av Lukk. gtgt gtgt gtgt gtgt Og jeg vil gjerne få resultatet i en csv-fil. Jeg vil bruke filen i gtgt et annet program. gt gtgt gtgt gtgt takk. gtgt gtgt gtgt gtgt Rolf gtgt gtgt gtgt gtgt From: jim holtman mailto:hidden email gtgt Sent: Sunday, December 28, 2014 4:45 PM gtgt To: Rolf Edberg gtgt Cc: R mailing list gtgt Subject: Re: R Moving average gtgt gtgt gtgt gtgt could not read the data you posted try dput next time. gtgt gtgt gtgt gtgt If it is just a 2 day moving average, try the filter function: gtgt gtgt gtgt gtgt gt x lt - 1:20 gtgt gtgt gt x gtgt gtgt 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 gtgt gtgt gt filter(x, c(.5,.5)) gtgt gtgt Time Series: gtgt gtgt Start 1 gtgt gtgt End 20 gtgt gtgt Frequency 1 gtgt gtgt 1 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 gtgt 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 NA gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Jim Holtman gtgt Data Munger Guru gtgt gtgt What is the problem that you are trying to solve gtgt Tell me what you want to do, not how you want to do it. gtgt gtgt gtgt gtgt På Sun, 28 desember 2014 kl 6:56, skrev Rolf Edberg lithidden email gt gtgt gtgt gtgt gtgt Hvordan legger jeg til en ny kolonne med 2-dagers glidende gjennomsnitt (fra gtgt r-adamant (githubTotallyBullshitradamant) ) på IBM-priser i en gtgt csv-fil (ibm. csv) og lagre alt i en ny csv-fil (ibm2.csv) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt Lav gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 162,24 gt gtgt gtgt gtgt 161.61 gtgt 161.81 gtgt 161.82 gtgt 161.82 gt gtgt gtgt 161.82 gt gt gtgt gtgt 162.24 gtgt 161.61 gtgt 162.24 gtgt gtgt 4,043,300 gtgt gtgt 162.24 gtgtgtgt 22.12.2014 gtgt gtgt 158.33 gt gtgtgt 161.91 gtgt gtgt 158.33 gtgt gtgt 161.44 gtgt gtgt 4,682,500 gtgt gtgt 161.4 4 gtgt gtgt gtgt Dec 19, 2014 gtgt gtgt 157.49 gtgt gtgt 160.41 gtgt gtgt 157.49 gtgt gtgt 158.51 gtgt gtgt 8,864,900 gtgt gtgt 158.51 gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt hidden email mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see gtgt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt PLEASE do read the posting guide gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gt alternative HTML version deleted gt gt gt hidden email mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt PLEASE do read the posting guide R-project. orgposting-guide. html gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. skjult e-postliste - For å UNSUBSCRIBE og mer, se stat. ethz. chmailmanlistinfor-help VENNLIGST les lesingsguiden R-project. orgposting-guide. html og gi kommentar, minimal, selvstendig, gjengivelig kode. På onsdag 31. desember 2014 kl. 11:24, skrev John Sorkin lithidden email gt: gt Windows 7 gt gt Kolleger, gt Jeg brukte funksjonen fix () til å redigere en eksisterende funksjon når du bruker RStudio. Etter at du har redigert funksjonen, får jeg muligheten til å lagre den modifiserte funksjonen. Jeg vil gjerne vite (1) hvor den modifiserte funksjonen er lagret (lagreknappen har ikke mulighet til å spesifisere hvor den modifiserte funksjonen vil bli lagret), og (2) hvordan jeg får tilgang til den modifiserte funksjonen i andre RStudio eller R økter, og (3) hvordan jeg kan gjøre funksjonen tilgjengelig for R - og RStudio-økter som kjøres på andre datamaskiner. I dont use RStudio, so I have no idea if it overwrites the base fix() function. Men hvis det gjør det, er dette feil sted å spørre om det, så heres basen R svarer. fix() saves the edited function to your workspace. That is, if you type ls() at an R prompt after running fix(), it will show your new edited function. De vanlige metodene for eksport av noe fra R til harddisken vil fungere, for eksempel lagre () og laste (). Du kan også sette funksjonen inn i en tekstfil myfun. R, og bruk kilde () for å lese den inn i R. Når du har brukt en av disse alternativene for å lagre filen på disk, er den bærbar mellom R-økter og datamaskiner. Jeg synes det er mye mer praktisk å bruke en tekstredigerer og kilde (), personlig, i stedet for å fikse (). That eases the transition into making packages too. skjult e-postliste - For å UNSUBSCRIBE og mer, se stat. ethz. chmailmanlistinfor-help VENNLIGST les lesingsguiden R-project. orgposting-guide. html og gi kommentar, minimal, selvstendig, gjengivelig kode. Open this post in threaded view Report Content as Inappropriate Re: Saving an edited R function - RStudio and R In reply to this post by John Sorkin On 31.12.2014 17:24, John Sorkin wrote: gt Windows 7 gt gt Colleagues, gt I used the fix() function to edit an existing function when using RStudio. Etter at du har redigert funksjonen, får jeg muligheten til å lagre den modifiserte funksjonen. Jeg vil gjerne vite (1) hvor den modifiserte funksjonen er lagret (lagreknappen har ikke mulighet til å spesifisere hvor den modifiserte funksjonen vil bli lagret), og (2) hvordan jeg får tilgang til den modifiserte funksjonen i andre RStudio eller R økter, og (3) hvordan jeg kan gjøre funksjonen tilgjengelig for R - og RStudio-økter som kjøres på andre datamaskiner. Ikke sikker på hva dette har å gjøre med RStudio, men det er viktig at dette er feil tilnærming, siden lagring under et annet navn vil ikke gjøre funksjonen tilgjengelig i R da. Hvis du virkelig vil endre noen funksjon, ta kildeversjonen og rediger den direkte og lagre den deretter under et eksplisitt navn, og kild det til R. Best, Uwe Ligges gt Takk, John John John John Sorkin MD Ph. D. gt Professor of Medicine gt Chief, Biostatistics and Informatics gt University of Maryland School of Medicine Division of Gerontology and Geriatric Medicine gt Baltimore VA Medical Center gt 10 North Greene Street gt GRECC (BT18GR) gt Baltimore, MD 21201-1524 gt (Phone) 410-605-7119 gt (Fax) 410-605-7913 (Please call phone number above prior to faxing) gt gt Confidentiality Statement: gt This email message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Uautorisert bruk, avsløring eller distribusjon er forbudt. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. gt gt hidden email mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt PLEASE do read the posting guide R-project. orgposting-guide. html gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt hidden email mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see stat. ethz. chmailmanlistinfor-help PLEASE do read the posting guide R-project. orgposting-guide. html and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. I have a plot of time series in ggplot2 package and I have performed the Moving average and I would like to add the result of moving average to the plot of time series. Sample of Data-set (p31): ambtemp dt -1.14 2007-09-29 00:01:57 -1.12 2007-09-29 00:03:57 -1.33 2007-09-29 00:05:57 -1.44 2007-09-29 00:07:57 -1.54 2007-09-29 00:09:57 -1.29 2007-09-29 00:11:57 Applied code for time series presentation: Sample of Moving average plot Sample of expected results The challenge is that time series data ovbtained from data-set which includes timestamps and temperature but Moving average data include just the average column and not the timestamps and fitting these two can cause inconsistency.